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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [54]

Impluse System 動力(脈衝)系統是由亞歷山大埃爾德設計,同時也是[走進我的交易室]《COME INTO MY TRADING ROOM》這本書內特別介紹的一個系統。根據埃爾德的說法 , "此系統識別了趨勢加快或減慢的轉折點位置"。
動力系統結合了2 個簡單但有作用的指標。一個計算市場慣性,另一個計算動力。 當兩者方向相同時,它們確認了值得介入的動力。當二者同步時,我們得到了進場信號,當二者不再同步時,我們就當是出場信號。
動力系統用指數平滑均線找到趨勢。當均線上漲,它表明慣性是上漲的。當均線下跌,慣性是下跌的。第二個指標是MACD 柱,它的坡度反映了多頭和空頭的力量。當MACD 柱上漲,它表明多頭變強。當它下跌,它表明空頭變強。這個獨特的指標組合了以顏色標示的K棒以供使用者更容易辨識參考。



** 為了與我們習慣的K棒顏色用法 ,因此我將原文的說明也作了小調整

紅色的K棒顯示來自於13 日均線和 Macd 都在上漲,是由多頭掌控中的趨勢和動量,綠色的價K棒顯示來自於13 日均線和 Macd 正在下降,因為空方已取得控制權,而黃色的K棒表示 13 日均線和 Macd 動量不同步,多空雙方在僵持中尋找彼此之間的平衡。

埃爾德的動力系統可以在不同時間框架內應用,但交易應與較長期的趨勢協調一致。埃爾德建議設置你常用的交易時間週期,然後再以它為中間基準再乘以五作為你長期的時間週期。例如以 5分鐘的常用週期 可能搭配 25分鐘的架構作長週期的觀察,以日線圖的交易則可以移到周線圖為一個長期的時程表。接下來我們一起來應用這個系統來作台指期的測試

資料參考:這篇文章

{指標程式碼}
Vars: XLine(0),XDiff(0) ;
XLine = Xaverage(Close,13) ;
XDiff = Macd(Close,12,26)-Xaverage(Macd(close,12,26),9) ;

if XLine > Xline[1] and Xdiff > XDiff[1] then Begin
PlotPaintBar(High,Low,"",Red,Black,1) ;
PlotPaintBar(Open,Close,"",Red,Black,3) ;
end else if XLine < Xline[1] and Xdiff < XDiff[1] then Begin PlotPaintBar(High,Low,"",Green,Black,1) ;

PlotPaintBar(Open,Close,"",Green,Black,3) ; 
end else begin 
PlotPaintBar(High,Low,"",yellow,Black,1) ; 
PlotPaintBar(Open,Close,"",yellow,Black,3) ; 
end; 


 {系統參數與變數}  
input:EntryType(1),ExitType(1); inputs:NBarL(10),NBarS(10),TradeProfit(0.025),TradeStopLoss(0.01),ATRs_L(14),ATRs_S(12); vars:IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0); input:LenA(13),Avg1(9),LenB(13),Avg2(9),HB(1),LB(1),HighBar(5),LowBar(5) ; 
Vars: XLineA(0),XDiffA(0),XLineB(0),XDiffB(0),MacdLenA(0),MacdAvgA(0),MacdLenB(0),MacdAvgB(0),MyVol(0) ; 

MP = MarketPosition ; 

 if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ; 

PF = AvgPrice*TradeProfit ; 
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ; 

 { 將MACD的參數也作變化 } 
MacdLenA = LenA * 2 ; 
MacdAvgA = IntPortion(MacdLenA/3) ; 

 { 指數平均線代表趨勢線 } 
XLineA = Xaverage(Close,LenA) ; 

 { MACD 柱狀動量計算} 
XDiffA = Macd(Close,LenA,MacdLenA)-
Xaverage(Macd(close,LenA,MacdLenA),MacdAvgA) ; 

分別利用 1. RSI 強弱強度 與  2.高週期趨勢來作進場濾網 ,以降低頻繁的交易次數 
if EntryType = 1 then begin 

{當作多條件(圖例 - 紅K)成立且 RSI大於某數值後進場作多 } 
if MP <> 1 and XLineA > XlineA[1] 
and XDiffA > XDiffA[1] and RSI(Close,LenA) > Avg1
then buy next bar at Highest(High,HighBar) stop;

{當作空條件(圖例 - 綠K)成立且 RSI小於某數值後進場作空 }
if MP <> -1 and XLineA < XlineA[1] 
and XDiffA < XDiffA[1] and RSI(Close,LenA) < (100-Avg1) 
then sell next bar at Lowest(Low,LowBar) stop; 
end; 
 if EntryType = 2 then begin 

{當作多條件(圖例 - 紅K)成立且 高週期趨勢一致向上後進場作多 } 
if MP <> 1 and XLineA > XlineA[1] and XDiffA > XDiffA[1]
and Countif(Xaverage(Close,LenA*5) > Xaverage(Close,LenA*5)[1],HB) = HB
then buy next bar at Highest(High,HighBar) stop;

{當作空條件(圖例 - 綠K)成立且 高週期趨勢一致向下後進場作空 }
if MP <> -1 and XLineA < XlineA[1] 
and XDiffA < XDiffA[1] and Countif(Xaverage(Close,LenA*5) < Xaverage(Close,LenA*5)[1],LB) = LB 
then sell next bar at Lowest(Low,LowBar) stop; 
end; 

 {出場條件} 
if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ; 

if ExitType = 2 then Begin 
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ; 
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ; 
end; 

 if ExitType = 3 then Begin 
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ; 
end; 

if ExitType = 4 then Begin 
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ; 
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ; 

if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay or date = 1150224 then setExitonClose ;
進場方式一 ~ 台指期 30 min K 多空留倉 交易週期 2005/6/30~ 2015/6/30 交易成本 1200

進場方式二 ~ 台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2005/6/30~ 2015/6/30 交易成本 1200

埃爾德的動力系統實際上是要交易者進場時要謹慎,出場時要快。這是專業的交易方法,和業餘選手的 風格相反。新手想都不想就跳進交易,長期等待,期望市場能朝有利他的方向走,為了在較短的週期不要有過度的交易,本篇方式捨棄原作者的當趨勢與動量不同步就出場的方法,也能有一定的績效表現。

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