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金融交易的金融科技!

最近金融科技這個議題很夯,什麼是金融科技,其實我不懂,但我常常參加這樣的聚會,只是我一直不覺得我的工作是"金融科技"。哥做的只是策略發想,寫寫程式回測,跑跑資料驗證、計算一些風險利潤搭配的組合而已。阿我一直覺得這不是每個交易者要上場廝殺前,本來就該做的工作嗎? 很多朋友可能已經這樣做十幾年了,可是FinTech這個英文單字卻是最近一兩年才出現。

後來我想通了! 我可能真的是金融科技,因為我用了程式,夠科技Fashion吧? 也是! (這樣好像可以騙到不少鄉民)。所以這篇文章我想來談談我對金融科技的認知。

我以為的金融科技!?

直觀的想就是金融相關東西與科技做結合。金融是生活必須(或著說錢),從有人類開始就是這樣,只是早期叫做以物易物,而現在是用金錢貨幣去交易買賣。

用科技的方式創新,讓大眾更方便的享用金融,我想就是金融科技!

那程式交易算不算金融科技? 說真的我不知道,因為這個東西已經出現好幾年了,在以前是大型法人機構在使用,近五年更為普及,市井小民都可以用程式做自動交易,條件是你要把程式交易軟體的語法學好,主機架好,窗口(例如API)接好,便可上線!

而我做的是"交易策略回測",這跟程式交易又不一樣。哥的工作是上線前的策略研發,簡單的說就是心中有一個交易策略想法,然後我們拿歷史資料去驗證。如何驗證? 當然不可能是人工的方式一筆一筆去Check,那自然就是寫程式讓電腦去驗證瞜!

在以前,用程式做資料驗證不是一件容易的事。我可以天馬行空的想任何策略,但是到底會不會賺錢,只有實際上戰場廝殺才知道。但現在這件事情在變簡單了。

我們可以用適合處理資料的程式語言,例如Python跟R,免費、開源、直譯,學習門檻降低很多。我可以回測任何隨意發想的策略,可能一點道理都沒有,但就是最後讓資料說話。舉例來說,很多老師會說季線以下不做多,季線以上不做空。我們可以用各種的model去驗證這個條件是否真的好!?

因此,我使用R語言做回測,是不是金融科技? 我認為"是!",但這是過去幾年的金融科技,現在應該算是很平常的一件事了。就像40年前發明了提款機一樣,40年前提款機應該是金融科技吧? 可是當時並沒有這個名詞。沒有這麼名詞不代表不存在。所以我說,金融科技其實always存在,更正確的說,科技技術會淘汰,”金融伴隨科技”卻總是會存在。

那什麼是現在這個階段"金融交易的金融科技"?

所以我來說一下我認為現在關於交易的金融科技吧? 舉例來說,過去我們無法研究一個交易策略實戰到底如何,所以我們需要用程式去驗證歷史。可是有沒想過資料是否會有問題? 一份好的資料相當重要,不然只是Garbage In Garbage Out。

事實上資料的收集並不是一件容易的事。你可以花錢買,畢竟有錢幾乎無所不能;你可以自行寫爬蟲去官方網站下載;你也可以自行寫程式接收即時報價,但你要處理API接口等問題。

你可能會說,我用R語言裡quantmod套建底下的getSymbols不是也可以做到下載yahoo finance或 google finance的資料嗎? 沒錯,但看下面兩張圖,0050在yahoo finance有一段期間單一價,2330在google finance上有一段時間沒量。肉眼就看的出來,你能保證他們提供的資料都是正確的嗎?



當然,在金融科技這個名詞橫行的這個世代,這件事也有許多新創公司提供服務幫你完成了!

舉例來說,Fusions360 (臺灣金融科技公司) 推出的大水庫平台(暫稱),便可讓我很方便的下載台灣股票、期貨的歷史資料。我不用擔心資料是否錯誤,因為他們幫我整理好,處理過了。

我可以使用R語言,搭配他們給的金鑰,直接下載我想要的台灣股票的日K資料。如下圖所示,使用stock.get,輸入my_query股票代號,以及授權使用的my_token金鑰,拿到想要正確的資料就是輕而易舉的一件事。



另一個我最近看到與交易相關的金融科技公司,我想要介紹"策略無限(Stranity)",為什麼我看到這家公司會很興奮呢?

對我來說,我的本業是做研究,研究如何建構好的交易策略與資金管理方式! 許多人問我有沒有做程式交易,我當然想要把我研究成果放在戰場上廝殺,有很多方法可以做到這件事,例如使用MultiChart、TradeStation、或是自行用Excel VBA撰寫程式。然而,事情沒那麼簡單,除了將策略撰寫成程式語言外,你還要考慮主機當機的問題、你要考慮報價源接介的問題、你要考慮各種你可能想都沒想過的大小細節,很多是要上了場才知道。

上面這些事情,的確讓廣大自認為是一代股神的鄉民對程式交易望之怯步。如果今天有一家公司,幫你把這些雜事都做好,你願不願意花錢使用? 



對我來說,我就把我自己策略研發完成就好,剩下的都交給他們。我不用買主機,我不用租雲端平台,我不用花電費每天固定6小時戰備狀態。只是我不確定,如果執行出問題,那損益會是誰的責任?也許玩家使用前,還是要先弄清楚~ 

但無疑的,我認為這是金融交易的金融科技。因為他把過去程式交易的門檻再降低,多少金融背景出身的朋友,因為IT技術的不足而不得其門而入。簡單的說,這家公司變相的解決這個問題!! 

結論:你看到提款機會驚艷嗎?

就策略回測而言,以前我想要推廣R語言,希望婆婆媽媽都能夠做回測,但苦於資料不乾淨的問題,現在Fusions360幫我解決了!

就程式交易而言,我只要開發好我的策略,在他們平台執行就好,我不需要煩惱各種瑣事,因為Stranity幫我解決了。

這不是"現在的"金融科技,什麼才是金融科技? 但也許再過幾年,這兩件事情也會變成家常便飯,那應該就不算金融科技了!? 就像現在誰看到提款機還會驚艷? 只有40年前的人才會!








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