電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

程式交易第一次就上手-步步高升VS一落千丈



最近國際經濟情勢混亂,希臘一下有事,一下沒事,
股市一下大漲,一下又大跌,做波段單的人實在是欲哭無淚,
做當沖交易的人,可能還可以嘗到甜頭,希望大家都還是有賺到錢!

今天要來介紹新的進場邏輯與出場方式


之前介紹過幾種簡單的當沖程式怎麼建構,
不知道大家看過之後,有沒有激發出新想法而寫出新程式呢?
做交易的人要不斷有新想法,畢竟市場一直在改變,
如果沒有一直有創新的程式出現,可能慢慢就會被市場淘汰,
所以大家一定要時時督促自己,常常開發新策略。

步步高升VS一落千丈


說到新策略,今天獵人要在介紹一支新程式給大家,
這支程式的中心概念跟我們之前講過的程式有點像,
不過這支程式較為彈性,比較隨波逐流一點。
因為破高破底進場策略的缺點是,當日出現轉折時,反應較慢。
今天要講的這支程式,可以稍稍彌補一點上面那支程式的缺點,
但是每支程式都還是有自己的優缺點,所以自己可以搭配使用。

經過獵人幾次的介紹過如何撰寫一支程式後,
今天就不詳細的一步步教大家怎麼寫出程式了。
基本上,進場邏輯很簡單,我們使用累計分數原則
當K棒高點超過前一根K棒高點時,我們加一分(步步高升);
當K棒低點跌破前一根K棒低點時,我們減一分(一落千丈)。
進場原則就是-當分數超過我們設定的標準時,就進場作多;
當分數低過我們設定的標準時,就進場作空。
其實這個邏輯還蠻簡單的,但是效果如何呢?
繼續看下去就知道了。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:上述單純的策略是否可以獲利?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2)當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網:(1)限制當天多空都只能各進場一次。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

我們把報表整理如下:



上圖為全部的績效表



上圖為作多的績效表



上圖為作空的績效表



上圖為每年的績效表



上圖為今年各月的績效表

從上面的報表來看,這種策略確實是可以賺錢的,
不過要拿來用可能還要多加修改,哪些地方需要改進呢?
(1)進場次數太多-獵人一直很強調,要 控制進場次數
這樣才能控制你的成本,降低你的DD。
(2)DD太大-其實降低進場次數可以有效的降低DD,
此外,增加其他出場點的方式也可以有效降低DD。
(3)作空部分績效明顯較差-作空部分DD也明顯大很多,
所以作空部分可能要多加些濾網以及其他的出場點。
我想這些問題都解決的話,這支程式的表現應該會還不錯。

出場點跟進場點一樣重要!


在這邊獵人要介紹改進出場的方式給大家,
首先,大家尾盤都是怎麼出場的?
除了快收盤前要出場外,總會有其他出場方式,總不會一直抱到收盤前吧!
這邊提供一個方式給大家,大家可以當作參考,
如果你持有多頭部位,你可以設定在一個時間後,
比如1點25分後,當K棒往下突破前一根K棒的低點時出場;
作空的話,可以在1點15分後,當K棒往上突破前一根K棒的高點時出場。
大家可以試試看這樣對你的程式績效會不會有些改變,
我相信應該是會有些幫助的,當然還可以有些變化,
大家可以動腦想想看。

再來,因為我們的進場策略是累加分數的,
所以當我們進場作多後,我們當然希望指數一直往上走,
當然分數也就會越累積越多。
如果進場後,指數一直往下走,分數就會越來越低,
這不是我們所樂見的,所以當分數往下跌至0以下的話,
我們的多單就隨時準備出場,反之亦然。

所以加入兩種出場點後,我們再把績效拿來比較看看有什麼差異?
策略一是原本的策略,策略二是加入兩種出場方式的策略。



上圖為2種策略每年績效表



上圖為2種策略每年績效直方圖



上圖為其他各種報表重要數值



上圖為今年每個月的績效表

大家可以發現,加了新出場點的程式,
明顯的比沒加的好,雖然勝率降低一點,
不過每年的獲利都有提升,總獲利也比較高,DD也變小了。
不過這個策略在今年上半年的表現不太好,
當然還有很大的改進空間,就留給大家發揮了。
大家可以一起來討論看看如何改進程式,互相砥礪就會有所成長。

0 意見: