最近國際經濟情勢混亂，希臘一下有事，一下沒事，
股市一下大漲，一下又大跌，做波段單的人實在是欲哭無淚，
做當沖交易的人，可能還可以嘗到甜頭，希望大家都還是有賺到錢！
今天要來介紹新的進場邏輯與出場方式
之前介紹過幾種簡單的當沖程式怎麼建構，
不知道大家看過之後，有沒有激發出新想法而寫出新程式呢？
做交易的人要不斷有新想法，畢竟市場一直在改變，
如果沒有一直有創新的程式出現，可能慢慢就會被市場淘汰，
所以大家一定要時時督促自己，常常開發新策略。
步步高升VS一落千丈
說到新策略，今天獵人要在介紹一支新程式給大家，
這支程式的中心概念跟我們之前講過的程式有點像，
不過這支程式較為彈性，比較隨波逐流一點。
因為破高破底進場策略的缺點是，當日出現轉折時，反應較慢。
今天要講的這支程式，可以稍稍彌補一點上面那支程式的缺點，
但是每支程式都還是有自己的優缺點，所以自己可以搭配使用。
經過獵人幾次的介紹過如何撰寫一支程式後，
今天就不詳細的一步步教大家怎麼寫出程式了。
基本上，進場邏輯很簡單，我們使用累計分數原則，
當K棒高點超過前一根K棒高點時，我們加一分(步步高升)；
當K棒低點跌破前一根K棒低點時，我們減一分(一落千丈)。
進場原則就是－當分數超過我們設定的標準時，就進場作多；
當分數低過我們設定的標準時，就進場作空。
其實這個邏輯還蠻簡單的，但是效果如何呢？
繼續看下去就知道了。
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：上述單純的策略是否可以獲利？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從今天往前3000天。
進場方式：
(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2)當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網：(1)限制當天多空都只能各進場一次。
出場方式：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
我們把報表整理如下：
上圖為全部的績效表
上圖為作多的績效表
上圖為作空的績效表
上圖為每年的績效表
上圖為今年各月的績效表
從上面的報表來看，這種策略確實是可以賺錢的，
不過要拿來用可能還要多加修改，哪些地方需要改進呢？
(1)進場次數太多－獵人一直很強調，要 控制進場次數 ，
這樣才能控制你的成本，降低你的DD。
(2)DD太大－其實降低進場次數可以有效的降低DD，
此外，增加其他出場點的方式也可以有效降低DD。
(3)作空部分績效明顯較差－作空部分DD也明顯大很多，
所以作空部分可能要多加些濾網以及其他的出場點。
我想這些問題都解決的話，這支程式的表現應該會還不錯。
出場點跟進場點一樣重要！
在這邊獵人要介紹改進出場的方式給大家，
首先，大家尾盤都是怎麼出場的？
除了快收盤前要出場外，總會有其他出場方式，總不會一直抱到收盤前吧！
這邊提供一個方式給大家，大家可以當作參考，
如果你持有多頭部位，你可以設定在一個時間後，
比如1點25分後，當K棒往下突破前一根K棒的低點時出場；
作空的話，可以在1點15分後，當K棒往上突破前一根K棒的高點時出場。
大家可以試試看這樣對你的程式績效會不會有些改變，
我相信應該是會有些幫助的，當然還可以有些變化，
大家可以動腦想想看。
再來，因為我們的進場策略是累加分數的，
所以當我們進場作多後，我們當然希望指數一直往上走，
當然分數也就會越累積越多。
如果進場後，指數一直往下走，分數就會越來越低，
這不是我們所樂見的，所以當分數往下跌至0以下的話，
我們的多單就隨時準備出場，反之亦然。
所以加入兩種出場點後，我們再把績效拿來比較看看有什麼差異？
策略一是原本的策略，策略二是加入兩種出場方式的策略。
上圖為2種策略每年績效表
上圖為2種策略每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
上圖為今年每個月的績效表
大家可以發現，加了新出場點的程式，
明顯的比沒加的好，雖然勝率降低一點，
不過每年的獲利都有提升，總獲利也比較高，DD也變小了。
不過這個策略在今年上半年的表現不太好，
當然還有很大的改進空間，就留給大家發揮了。
大家可以一起來討論看看如何改進程式，互相砥礪就會有所成長。
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