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程式交易策略庫-階梯移動停損停利線 PART2



最近的盤勢真是強的可怕,但是還能持續多久呢?
獵人也不知道,不過還是希望大家都能賺大錢喔!
上星期介紹給大家的階梯移動停損停利方式,
其實有點中看不中用,所以獵人在設定移動停損停利點的時候,
動了一些手腳,才不會在當沖程式中過於敏感而容易被掃出場,
但是這樣還是不行,因為績效down太多了,
如果真的想使用這種出場方式,勢必是要做些修改。
今天獵人也要同時教大家一種可以把出場點位置畫在K線圖的方式,
這樣你才能知道你的出場點到底在哪,方便你去做思考改進。



如何畫出階梯移動停損停利線



這邊先來介紹怎麼把計算出來的階梯移動停損停利線經由策略畫在K線圖上,
在signal中,可以劃出我們要的線的指令是TL_NEW這個指令,
在以前的文章中,獵人有介紹過,不過現在再來幫大家複習一下。
TL_NEW這個指令的語法如下:
TL_New (sDate, sTime, sVal, eDate, eTime, eVal) ;
sDate-開始畫線的日期(YYMMDD or YYYMMDD)
sTime-開始畫線的時間(HHMM)
sVal-開始畫線的起始值
eDate-結束畫線的日期(YYMMDD or YYYMMDD)
eTime-結束畫線的時間(HHMM)
eVal-結束畫線的起始值
不過這個指令的用法是
Value1=TL_New (sDate, sTime, sVal, eDate, eTime, eVal);
在這邊我們必須指定一個參數(Value1)來儲存這個值(TL_New)。
所以如果要套用在我們的程式裡,那該怎麼寫呢?

首先,在上次給大家的程式碼中,有講過怎麼計算階梯移動停損停利點,
所以我們就直接拿來套用,方式如下:
Value1=TL_New(Date,Time of 1 bar ago,exitlongprice,
Date,time,exitlongprice);

這是作多之後的階梯移動停損停利線。
讓獵人來解釋一下,因為階梯移動停損停利線是看最近兩根K棒來決定,
所以我們在畫線的時候,就要從前一根K棒畫到當根K棒,
所以Time of 1 bar ago就是指前一根K棒的時間點。
因此在當根K棒計算出出場點的時候,就要從前一根K棒畫到這根K棒,
至於日期跟時間都是當日,所以日期都用date,時間用time,
就表示當時的日期跟時間,寫法就是上面所介紹的方式。這樣大家會用了嗎?
這種寫法畫出來的出場線如下圖紅線所示:





不過這邊有個要注意的地方是,這個指令放在signal中跑回測時,
會讓程式執行速度變慢,所以最好只在做回測研究策略時使用,
實際要接即時資訊源下單時,千萬不用放進去使用,以免拖累計算速度。

上星期介紹的階梯移動停損停利線,實在不太好用,
獵人觀察了K線圖發現,真的太容易被掃出場了,
因為台指震盪實在是蠻激烈的,所以這種出場方式在盤整的時候使用,
下場可能會非常悽慘。當然,在趨勢出現的時候,是可以保護住獲利的。
所以獵人給他修改了一下,改成進場作多後的高點超過進場點50點,
或是進場作空後的低點低於進場點50點後,才可以執行此出場方式。
那現在把這種條件加入階梯移動停損停利出場方式後,
再加入之前介紹的程式裡來看看績效有什麼改變。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:新出場方式可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新出場方式:階梯移動停損停利。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
(4)當獲利在50點內,指數拉回超過或是低於幾根K棒的高點或低點出場。

我們把報表整理如下:
A代表原來的程式
B是加入階梯移動停損停利出場程式
C是加入變形後的階梯移動停損停利出場程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖


從上面的報表可以發現,原本這種出場方式並不是很好,
不過加了新的限制之後,明顯的改善很多,不過還是不如原本的程式,
所以不是每種出場方式都會適用於任何不同的交易策略,
還是必須針對自己程式的特性去找出適合自己的出場方式,
如果在怎麼修改都無法改善績效的話,那就放棄不要再使用了。
今天這篇文章的重點除了告訴大家怎麼改善階梯移動停損停利出場方式外,
主要還是要告訴大家怎麼在K線圖上畫線來幫助思考交易策略。

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