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程式交易策略庫-上天入地之濾網六式



這一波大漲行情真的是昇上天去了,
不管國際股市如何,台股就是要漲,
作波段的人,最近應該笑得合不攏嘴了。
當沖今年雖然不太好作,不過星期三大漲那根行情,
有抓到的應該也進補不少,激勵了一下最近低迷的士氣。



在介紹給大家這麼多濾網跟出場方式後,
不知道大家對程式交易的想法與創意是否有被激發出來。
基本上,你的程式是反映你對盤勢的看法,
有的人喜歡每天衝來衝去,可能一天進場好幾次,
不過這樣的程式,回測出來的績效通常不會太好。
獵人觀察給大家的程式發現,
多跟空的進出場次數有些差異,
作多的次數比作空的次數多不少,
所以獵人就想把作多的次數降下來。
該怎麼降呢?獵人觀察了回測的K線圖發現,
有許些作多的情況並不是發生在指數在往上走的情況,
既然進場作多,當然希望指數是在上升區段,
如果當你進場作多時,指數卻在往下走,
心裡應該會緊張個半死吧!所以一個簡單的想法就是,
至少現在這根K棒的高點不能比前幾根K棒的低點要低吧!
這應該是一個比較寬鬆的限制了。
這樣大家腦中有概念了嗎?了解獵人的想法了嗎?



雖然有人可能會認為說,想在上漲趨勢中找賣點,
或是在下跌趨勢中找買點,這樣才能買在低點,賣在高點。
事實上,高點跟低點不是我們一般人可以抓到的,
所以還是乖乖在上升趨勢中找買點,在下跌趨勢中找賣點吧!
那我們就把這個濾網加進去上次給大家最新的程式裡,
看看到底會有什麼不同?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:增加新濾網可以減少作多次數,改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回總共設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。 (3) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。 (4)作多濾網:high>average(close,N),N為某整數。
(5) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新濾網:當日高低點的範圍要超過某點數。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
(4)當獲利在50點內,指數拉回超過或是低於幾根K棒的高點或低點出場。

我們把報表整理如下:
A代表原來的程式
B是加入新的作多濾網-固定點數版
C是加入新的作多濾網-變動點數版



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖


大家可以發現,加了新的濾網之後,
作多的次數大幅地少了40次左右,
這樣作多跟作空的次數就比較接近了。
而且在次數降下來的同時,績效並沒有變差,
而是稍微好一點點,這樣就表示,
這個濾網是有效率的降低進場次數,因為並沒有使績效變差。
如果你加了一個濾網,次數少很多,但是績效也down下來很多,
那麼這個濾網可能就不太適合了。
所以老話一句,多看K線圖,多想想,多寫點程式,
你的程式能力也會進步很快。

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