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程式交易策略庫-停利(損)心法第三章



龍年股市一開盤,連漲四天,
不過風水輪流賺,最近應該是留倉程式的天下,
當沖程式最近應該比較不好做。
不過最爽的應該是那些作股票的人吧!
你看阿土伯笑成那樣就知道了。
再講了這麼多進場濾網後,
獵人覺得出場點也是很重要的,
所以今天打算在介紹一種出場點想法給大家。



因為獵人發現之前給大家的程式碼中,
漏掉一個出場方式,所以績效可能會有所差異,
之前文章的績效都是有加入這個出場點的績效,
今天在這邊介紹一下,讓大家知道差異在哪?
之前介紹過好幾種出場方式,
其實嚴格來說,當指數往對你不利的方向發展時,
你可以提早出場,但是要怎麼出場也是一種學問,
出的好,就叫停利;出不好,就叫停損。
當然,如果進場點很差,出場方式可能就只是停損出場了。
所以大家要有認知,出場點也是很重要的,
尤其是當你手中的部位很大的時候,
你要怎麼去管控部位,出場方式也是一種手段。
因為出場出的好,可能會讓原本會虧損的部位,
變成不虧錢的部位,這樣就有機會降低連續虧損的情況(DD)。

今天要講的出場方式,大家可以參考看看。
不知道大家有沒有去觀察過K線圖,
當你進場後,可能獲利點數不多,
然後就在那邊一直晃啊晃的,
結果晃到尾盤,竟然往反方向走,
如果來不及出場,可能賺錢的部位就變成賠錢了。
其實仔細想想,當你進場後,
指數如果沒有一直往對你有利的方向發展,
或是往對你有利的方向走了一下,
就一直在那邊震盪整理,這就表示攻擊力道不強,
可能隨時都會被反擊,所以就要注意了。



不知道大家有沒有仔細看過績效表,
像獵人介紹給大家的程式的績效表中,
平均每筆交易大概可以賺到1萬元左右,也就是50點左右。
所以我們要關注的是,當獲利在50點以內,
獲利很容易會被吞噬掉,但是要怎麼樣減少這種情況發生呢?
每天交易時間總共5個小時,如果當你進場作多後,
1個小時內指數沒有往上衝,一直在那邊晃啊晃,
你可能會覺得還好,但是2個小時過去了,
指數還是在那邊晃啊晃,你應該就會開始焦急了,
畢竟交易時間都已經快過一半了,
而且尾盤常常都會往反方向走,因為大家都要出場了。
所以基本想法就是,當接近尾盤,指數沒有拉開,我們就要隨時準備落跑。
喔!這種想法要怎麼寫呢?
其實要解釋這種想法而寫出的程式可能有很多種,
這邊獵人提供一種自己的寫法給大家,
舉例來說,作多時,當接近尾盤的時候,如果獲利小於50點,
當指數跌破最近多少根K棒的低點時出場。
那把這種出場方式加入我們之前介紹的程式裡來看看績效有什麼改變。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:新出場方式可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新濾網:當日高低點的範圍要超過某點數。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
A代表原來的程式
B是加入新的出場程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖



由上面這些報表,大家可以發現到,
雖然總獲利只有小小的上升,不過DD降低了。
當然沒有萬能的出場方式,如果想要減少虧損的機會,
有時候勢必會侵蝕掉一些獲利的空間,
不過大家要知道,有時候寧願少賺一點錢,
降低自己的交易風險,是可以讓你在市場待較長的時間,
不要每次都想打出全壘打,揮大棒很容易被三振出局的,
有時候不起眼的犧牲觸擊還是可以強迫取分的喔!

當然這種出場方式,可以有很多種變形的方式,
大家可以自己研究看看,在跟獵人分享喔。

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