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程式交易策略庫-上天入地之濾網五式



星期六就是總統大選了,你已經押寶好了嗎?
不果結果如何?星期一勢必會有一個跳空,只是跳上還是跳下,
就要看星期六的結果了,先預祝各位押對寶。
之前也講過跳空太大很容易讓交易產生虧損,
所以要小心,不要因小失大。



之前介紹給大家的變形濾網四式
這個濾網的主要概念就是波動太小我們就不要進場。
這是微觀來看,以最近幾根K棒來看,
但是宏觀一點來說,如果當天的波動很小,
那你還進場衝來衝去,這樣會有賺頭嗎?
我想獲利空間應該不大才對。
舉例來說:昨天的盤勢(1/12)期貨高低點只有33點,
如果在這種盤勢進場的話,因為我們都是做順勢為主,
所以一旦進場的話,很容易進在最高點,
也很容易進在最低點,除非你是做逆勢的,
而且你知道怎麼抓到最高點跟最低點,
我是沒辦法啦!如果哪位神人有辦法,
請私下來信告知,小弟感激不盡。



所以在星期三跟星期四這兩天上下震動不大的時候,
還進場作單,我想績效應該是不會好到哪去,
因此,獵人才要提供一個想法給大家,
那就是你犧牲一點獲利空間,去減少可能會虧損的交易。
至於表現是好是壞?看下去就知道了。
接下來我們就把這個濾網加進去上次給大家的變形濾網四式裡,
看看到底會有什麼不同?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:增加新濾網可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新濾網:當日高低點的範圍要超過某點數。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
其中某點數分為10點以下、20、30、40、50點的情況,



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖


大家可以發現,加了新的濾網之後,
有明顯改變的地方是,限制當日高低點範圍超過30點以上,
當然你限制的點數範圍越大,次數會減少得越多,
不過績效不見得會比較好,為什麼呢?
大家都知道2005年,那一年的振幅普遍來說都不大,
所以當你限制當日高低點要突破一定的點數之後才可以進場,
就會過濾掉非常多的進場次數,
所以有好有壞,就看你想怎麼使用。
這邊獵人提供一個想法給大家,
當然運用的方式可能有很多種,
如果大家有其他不錯的想法也歡迎來信指教。

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