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程式交易策略庫-上天入地之濾網變形四式



今天即將結束2011年的盤,
結算一年下來,可能有人大豐收,
但是也有人可能在哭哭,
但是不管如何,要持續做好準備,
因為行情是不等沒準備的人。
經過了一年,不管有沒有賺到錢,
至少要在其他地方有所進步,
不管是不會程式的人,可能開始會寫程式了,
或是已經在用程式交易的人,可能要多研發其他程式,
希望在這一年中,獵人的文章是對各位有所幫助的。
在今天這最後一天,獵人再次來舉例,
如何利用獵人給過大家的想法來做些變化,
又可以使得程式會有些改變。


有人問說,獵人給大家的程式碼,獵人自己有沒有在用,
獵人必須跟大家說,獵人提供給大家的程式,
主要是用來教導大家如何去研發出交易策略,
是一個基本的想法,是一個原石,必須經過琢磨,
才可以變成寶石,所以獵人每星期都會加入一些元素,
使得程式越來越好,也去激發大家的靈感。
有時候,過程是比較重要的,雖然大家很在意結果,
畢竟沒人跟錢過不去,但如果你要做一位長期的交易人,
勢必要持續創新,不能被市場淘汰,因為市場也在改變。
不過,獵人提供給大家的程式,應該還算不差,
也許有人早就把他改造成一支不錯的程式了。

好!上星期介紹給大家的濾網四式
這個濾網的主要概念就是波動太小我們就不要進場。
那上星期給大家的程式碼嚴格來說是用固定的點數來做依據,
但是之前也說過,固定點數有它的缺點,
比如說:在6000點的時候,上下晃動30點,就是0.5%。
但是在9000點的時候,上下晃動30點,大概才0.3%。
所以在9000點的時候,可能覺得沒什麼波動,
但是在6000點的時候,就會覺得波動有點大。
後來獵人就想到一個變形的濾網,他會隨著當日的波動而改變,
不過這個概念的運用,其實之前的濾網有用到過,
喔,到底要怎麼改呢?很簡單,就是把固定點數的部分改掉,
改成當日波動的某個比例,也就是說最近幾根K棒的波動範圍,
要超過當日波動範圍的某個比例才可以進場。
這代表什麼意思,意思是說,當日波動越大,
最近幾根K棒的波動也要夠大才可以進場。



此外,獵人會在今日的程式碼裡面多附上一個出場方式給大家,
雖然這個出場方式並沒有改善太多績效,
但是應該會降低一些程式的風險,讓績效有所提升。
接下來我們就把這個濾網加進去上次給大家的濾網四式裡,
看看到底會有什麼不同?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:增加新濾網可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。 (3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。 濾網(2)或(3)擇一使用。 (4)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(5) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新濾網:最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

其他出場方式
當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
策略一是上星期的程式
策略二是加入變形濾網的程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖



大家可以發現,加了新的變形濾網之後,
總交易次數又少了超過100次,
而且績效也變得稍微好一點,
還有勝率跟profit factor也提高了,
雖然DD稍微增加了,不過還在可以接受的範圍內。
由上面的報表可以發現,這個濾網可以改進最近幾年的績效,
讓程式變得較為穩定。
所以這個濾網降低了很多進場次數,卻沒降低績效,
這就表示這個濾網是可用的,所以大家在寫程式的時候,
也可以參考這種挑選濾網的方式,應該會有所幫助。
其實獵人是提供一個想法給大家,
當然運用的方式可能有很多種,
如果大家有其他不錯的想法也歡迎來信指教。

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