電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

程式交易策略庫-上天入地之濾網四式



政府強力作多,再加上歐美股市大漲,
所以昨天台股漲幅居亞洲之冠,
不過政府是否真的有進場護盤,這就不得而知了。
不過政府這樣放話作多,使得最近留倉空單的人,
再度被巴個措手不及,留倉最怕跳空跳錯邊,
尤其是人為因素造成的,所以承擔不起這種風險的人,
還是乖乖來幣圖誌跟程式獵人學習撰寫當沖程式吧!
今天獵人再度送給大家一個聖誕大禮,
因為獵人覺得提供給大家的程式,進場次數還是過多,
所以獵人弄了一個濾網,再度把進場次數降低不少,
有興趣的人就請按個讚之後,繼續往下看吧!



相信最近作當沖的交易人,
應該還是可以賺到錢來過聖誕節。
大家都會問說,到底怎樣才可以想出新的策略呢?
除了多看文章、書籍之外,還有其他辦法嗎?
老實說,師傅只能領你進門,但是修行在個人啊!
我認為多看K線圖,只要有任何想法,
都盡量試著去把它寫成程式看看,
不管是指標還是策略都沒關係,
因為寫程式的功力是累積而來的,絕對沒有速成法,
所以不要眼高手低,希望大家有空就多寫程式吧。

今天要介紹給大家的濾網是怎麼出來的呢?
大家都知道,作程式交易最怕的就是盤整盤,
基本上我們的策略大部分都是突破進場,
所以我們也希望進場後,指數會往對我們有利的地方發展,
所以如果指數一直在那邊混阿混,但是沒有顯著方向,
如果這時候進場的話,多半會深陷泥沼,萬劫不復阿!
那我們要怎麼避免這種情況呢?
轉個方向來想,就是波動太小我們就不要進場。
什麼叫做波動太小我們就不要進場呢?
當然描述這樣的情況可能有很多方式,
大家可以想想看,看跟獵人的想法相不相同,



大家想到了嗎?
那就是在一段時間內,指數震動的幅度要超過一定程度,
喔!這是什麼意思,該不會越看越模糊了,
簡單來說就是,在最近幾根K棒的最高跟最低點的差距要夠大,
原來如此,那要怎麼寫呢?就先留給大家當作業好了。
接下來我們就把這個濾網加進去上次給大家的程式裡,看看到底會有什麼不同?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:增加新濾網可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
濾網(2)或(3)擇一使用。
(4)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(5) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新濾網:最近6根K棒的高低點範圍要超過某固定點數。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

其他出場方式
當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
策略一是原來的程式
策略二是加入新濾網的程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖


大家可以發現,加了新的濾網之後,總交易次數又少了將近100次,
而且績效也變得比較好,不僅如此,勝率跟profit factor也稍微提高了。
再看看作多與作空的績效,可以發現此濾網對作空績效有較明顯的改善,
畢竟作空次數少的比較多,所以這個濾網也減少了許多不必要的進場點,
大致上看來是個還不錯的濾網。
其實獵人是提供一個想法給大家,當然運用的方式可能有很多種,
如果大家有其他不錯的想法也歡迎來信指教。

0 意見: