政府強力作多，再加上歐美股市大漲，
所以昨天台股漲幅居亞洲之冠，
不過政府是否真的有進場護盤，這就不得而知了。
不過政府這樣放話作多，使得最近留倉空單的人，
再度被巴個措手不及，留倉最怕跳空跳錯邊，
尤其是人為因素造成的，所以承擔不起這種風險的人，
還是乖乖來幣圖誌跟程式獵人學習撰寫當沖程式吧！
今天獵人再度送給大家一個聖誕大禮，
因為獵人覺得提供給大家的程式，進場次數還是過多，
所以獵人弄了一個濾網，再度把進場次數降低不少，
有興趣的人就請按個讚之後，繼續往下看吧！
相信最近作當沖的交易人，
應該還是可以賺到錢來過聖誕節。
大家都會問說，到底怎樣才可以想出新的策略呢？
除了多看文章、書籍之外，還有其他辦法嗎？
老實說，師傅只能領你進門，但是修行在個人啊！
我認為多看K線圖，只要有任何想法，
都盡量試著去把它寫成程式看看，
不管是指標還是策略都沒關係，
因為寫程式的功力是累積而來的，絕對沒有速成法，
所以不要眼高手低，希望大家有空就多寫程式吧。
今天要介紹給大家的濾網是怎麼出來的呢？
大家都知道，作程式交易最怕的就是盤整盤，
基本上我們的策略大部分都是突破進場，
所以我們也希望進場後，指數會往對我們有利的地方發展，
所以如果指數一直在那邊混阿混，但是沒有顯著方向，
如果這時候進場的話，多半會深陷泥沼，萬劫不復阿！
那我們要怎麼避免這種情況呢？
轉個方向來想，就是波動太小我們就不要進場。
什麼叫做波動太小我們就不要進場呢？
當然描述這樣的情況可能有很多方式，
大家可以想想看，看跟獵人的想法相不相同，
大家想到了嗎？
那就是在一段時間內，指數震動的幅度要超過一定程度，
喔！這是什麼意思，該不會越看越模糊了，
簡單來說就是，在最近幾根K棒的最高跟最低點的差距要夠大，
原來如此，那要怎麼寫呢？就先留給大家當作業好了。
接下來我們就把這個濾網加進去上次給大家的程式裡，看看到底會有什麼不同？
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：增加新濾網可以改進績效嗎？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從今天往前3000天。
進場方式：
(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網：
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
濾網(2)或(3)擇一使用。
(4)作多濾網：high>average(c,N)，N為某整數。
(5) 今日最低點離均線太遠，不要作多，這邊設定差距為80點。
新濾網：最近6根K棒的高低點範圍要超過某固定點數。
出場方式：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
其他出場方式：
當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
我們把報表整理如下：
策略一是原來的程式
策略二是加入新濾網的程式
上圖為每年績效表
上圖為每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
上圖為今年每個月的績效表
上圖為今年每個月的績效直方圖
大家可以發現，加了新的濾網之後，總交易次數又少了將近100次，
而且績效也變得比較好，不僅如此，勝率跟profit factor也稍微提高了。
再看看作多與作空的績效，可以發現此濾網對作空績效有較明顯的改善，
畢竟作空次數少的比較多，所以這個濾網也減少了許多不必要的進場點，
大致上看來是個還不錯的濾網。
其實獵人是提供一個想法給大家，當然運用的方式可能有很多種，
如果大家有其他不錯的想法也歡迎來信指教。
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