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程式交易策略庫-上天入地之濾網三式

最近的盤勢真的是沒什麼行情可言,
往下有人在撐,往上又有人在擋,
只好一下往上,一下往下。
關於上次給大家的濾網,
獵人觀察到有一些缺點可能需要改進,
不過沒有濾網是無敵的,總是會有些漏洞,
不過還是可以想辦法彌補其中較為重大的缺點。
如果各位看官想要知道如何改善,
就請按個讚之後,繼續往下看吧!



上星期介紹了一個作多的濾網給大家,
就是我們拿均線來當作作多的濾網,
相信有用過均線當濾網的人都知道,
均線濾網有個很大的缺點就是-跳空。
怎麼說呢?舉我們拿來當作多的濾網來說,
我們在均線之上才會做多,
當然這可能會漏掉在均線下的作多行情,
不過每種策略有它的特性,
這種策略就是只要抓均線之上的,可以吧!
好,問題出現了,如果今天跳空往下開,
結果指數一路往上拉,結果在盤中,
指數越過了均線,但是常常會有一種情況發生,
就是指數越過均線後,本日漲幅已經差不多了,
結果你剛好進在漲勢的尾端,結果就……。



那我們該怎麼辦呢?
嘿嘿嘿!大家有抓到關鍵的地方嗎?
那就是跳空開低,之後一路往上走。
所以我們必須想辦法來禁止這種情況發生時,進場作多。
不知道大家看到這裡,腦中有沒有想法了,
當然,獵人提供的方式可能只是其中一種解決方式,
也歡迎大家來信指教,互相切磋。
來,獵人公布自己的解決方式,
那就是,如果今日最低點跟均線差距太大,
遠到某種程度時,我們就不要進場作多,
因為往往進場作多時,可能漲勢已經接近尾聲。
那我們今天把它拿來加進去作多的濾網中看看有什麼改變?
接下來我們把這個概念加入上次給大家的程式裡的作多部分裡面看看,
到底會有什麼不同?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:增加新濾網可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。濾網(2)或(3)擇一使用。(4)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。

新作多濾網:今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

其他出場方式:當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
策略一是原來的程式
策略二是加入新作多濾網的程式



上圖為每年績效表



上圖為每年績效直方圖



上圖為其他各種報表重要數值



上圖為今年每個月的績效表



上圖為今年每個月的績效直方圖

大家可以發現,加了新的作多濾網之後,
雖然總績效降低了一點點,
不過總進場次數降下來不少,
不僅如此,勝率也稍微提高了,
而且profit factor也有上升。
不過加了新濾網之後,每年的損益有所改變,
今年每個月的績效也有些不同。
當然獵人說過,我們無法顧及所有情況,
難免可能會有移東牆補西牆的情況發生,
不過可以發現總次數降低了80次左右,
但是總績效差距並沒有很大,
事實上這樣的程式,看起來更為穩定,
因為他不是因為過多的進場次數而造成獲利的假象。
不過我們這邊使用均線跟今日最低點差距80點就不作多,
這個80點的固定點數還是會有缺點,
固定點數的缺點我們以前有提過,
不過不見得我們設定80點就一定不好,
也許它很好也不一定,當然你也可以自己改參數或是其他方式。
那到底還可以怎麼修改呢?
留給大家來動動腦吧。

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