今天即將結束2011年的盤，
結算一年下來，可能有人大豐收，
但是也有人可能在哭哭，
但是不管如何，要持續做好準備，
因為行情是不等沒準備的人。
經過了一年，不管有沒有賺到錢，
至少要在其他地方有所進步，
不管是不會程式的人，可能開始會寫程式了，
或是已經在用程式交易的人，可能要多研發其他程式，
希望在這一年中，獵人的文章是對各位有所幫助的。
在今天這最後一天，獵人再次來舉例，
如何利用獵人給過大家的想法來做些變化，
又可以使得程式會有些改變。
有人問說，獵人給大家的程式碼，獵人自己有沒有在用，
獵人必須跟大家說，獵人提供給大家的程式，
主要是用來教導大家如何去研發出交易策略，
是一個基本的想法，是一個原石，必須經過琢磨，
才可以變成寶石，所以獵人每星期都會加入一些元素，
使得程式越來越好，也去激發大家的靈感。
有時候，過程是比較重要的，雖然大家很在意結果，
畢竟沒人跟錢過不去，但如果你要做一位長期的交易人，
勢必要持續創新，不能被市場淘汰，因為市場也在改變。
不過，獵人提供給大家的程式，應該還算不差，
也許有人早就把他改造成一支不錯的程式了。
好！上星期介紹給大家的濾網四式，
這個濾網的主要概念就是波動太小我們就不要進場。
那上星期給大家的程式碼嚴格來說是用固定的點數來做依據，
但是之前也說過，固定點數有它的缺點，
比如說：在6000點的時候，上下晃動30點，就是0.5%。
但是在9000點的時候，上下晃動30點，大概才0.3%。
所以在9000點的時候，可能覺得沒什麼波動，
但是在6000點的時候，就會覺得波動有點大。
後來獵人就想到一個變形的濾網，他會隨著當日的波動而改變，
不過這個概念的運用，其實之前的濾網有用到過，
喔，到底要怎麼改呢？很簡單，就是把固定點數的部分改掉，
改成當日波動的某個比例，也就是說最近幾根K棒的波動範圍，
要超過當日波動範圍的某個比例才可以進場。
這代表什麼意思，意思是說，當日波動越大，
最近幾根K棒的波動也要夠大才可以進場。
此外，獵人會在今日的程式碼裡面多附上一個出場方式給大家，
雖然這個出場方式並沒有改善太多績效，
但是應該會降低一些程式的風險，讓績效有所提升。
接下來我們就把這個濾網加進去上次給大家的濾網四式裡，
看看到底會有什麼不同？
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：增加新濾網可以改進績效嗎？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從今天往前3000天。
進場方式：
(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網：
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。 (3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。 濾網(2)或(3)擇一使用。 (4)作多濾網：high>average(c,N)，N為某整數。
(5) 今日最低點離均線太遠，不要作多，這邊設定差距為80點。
新濾網：最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
出場方式：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
其他出場方式：
當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
我們把報表整理如下：
策略一是上星期的程式
策略二是加入變形濾網的程式
上圖為每年績效表
上圖為每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
上圖為今年每個月的績效表
上圖為今年每個月的績效直方圖
大家可以發現，加了新的變形濾網之後，
總交易次數又少了超過100次，
而且績效也變得稍微好一點，
還有勝率跟profit factor也提高了，
雖然DD稍微增加了，不過還在可以接受的範圍內。
由上面的報表可以發現，這個濾網可以改進最近幾年的績效，
讓程式變得較為穩定。
所以這個濾網降低了很多進場次數，卻沒降低績效，
這就表示這個濾網是可用的，所以大家在寫程式的時候，
也可以參考這種挑選濾網的方式，應該會有所幫助。
其實獵人是提供一個想法給大家，
當然運用的方式可能有很多種，
如果大家有其他不錯的想法也歡迎來信指教。
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