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程式交易之技術分析策略探討-移動平均線指標

移動平均線是普羅大眾最常使用的技術指標,而且使用的方式百百種,雖然是簡單的指標,不過有時候還蠻實用的。但是失靈的時候,也是會令人想撞牆!

有人說,收盤價格是多空雙方角力所得到的暫時均衡價格,如果我們將一定數目的K棒數目加以平均,就可以得到這段時間內,多空雙方的均衡價格。假設現在行情價格在均衡價格(平均價)之上,意味著市場的買方力道較大;反之,行情價格在均衡價格(平均價)之下,意味著市場的賣方壓力較大。所以在大多頭市場,常看見短、中、長期均線都是往上走的。






因為多頭市場,價格往上發展,就會帶動均線上揚。
而在空頭市場,短、中、長期均線就會往下走。
所以可以利用均線發展出許多交易模式,
最簡單的交易模式就是-
當短期平均線由下往上穿越長期平均線,
表示短期內買方較為強勢,帶領短期均線往上走,
所以我們在此時進場做多。
當短期平均線由上往下穿越長期平均線,
表示短期內賣方較為強勢,帶領短期均線往下走,
所以我們在此時進場做空。
有時會為了更確定趨勢走向,會再加入一條長期均線加以判斷,
也就是短期均線向上穿越中期與長期均線後,
我們再進場做多,
反之亦然。
我們今天就來比較一下,
由兩條均線構成的交易模式與三條均線的交易模式,
有怎麼樣的差別。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:驗證移動平均線指標來做交易訊號是否可以獲利?
回測標的:用台指15分K線作留倉交易。
回測成本設定:費用設定為1000元。
回測時間:從今天往回3000天。
進場方式
(1)當短期(4根K棒)移動平均線由下往上突破長期(18根K棒)移動平均線時,
啟動買進訊號,當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
當短期(4根K棒)移動平均線由上往下突破長期(18根K棒)移動平均線時,
啟動賣出訊號,當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
(2) 當短期(4根K棒)移動平均線由下往上突破中期(9根K棒)移動平均線時,
以及短期(4根K棒)移動平均線由下往上突破長期(18根K棒)移動平均線時,
啟動買進訊號,當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
當短期(4根K棒)移動平均線由上往下突破中期(9根K棒)移動平均線時,
以及短期(4根K棒)移動平均線由上往下突破長期(18根K棒)移動平均線時,
啟動賣出訊號,當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
濾網:基本上我們使用開盤時的開盤價加減前6根K棒的平均真實真實區間當作壓力與支撐線,買訊啟動後要過壓力線才進場做多;
賣訊啟動後要往下破支撐線才進場做空。
出場方式:設定停損點數為80點,還有到期當天出場,
等到下次訊號出現時在進場。

我們把報表數據稍微整理如下:







由上面幾張圖表我們可以得到一些結論:
1. 其實用均線來做交易策略是可以賺錢的。
2. 我們可以發現勝率其實都不高,大概只有將近40%。
跟前幾次的技術指標的交易策略勝率一樣都不高,
所以大盤有趨勢的時間其實很短,
60%以上的時間都在盤整,
所以要如何控制交易次數也是一個重點課題。
3. Drawdown有點大,畢竟我們只有設定一個停損條件。
4.今年真的是技術指標的一年,
很多技術指標的策略在今年都賺很多錢,
但是是否可以持續下去呢?
5.三條均線的交易模式,可以減少交易次數,
也降低了DD,可以讓你的系統比較穩定一點。
多了一條均線的判斷,可能會讓你進場時間延後,
但也可能讓你逃過被巴的盤。

可以再改進的地方也不少,
至少在出場點部分就可以做很多文章,
比如:獲利多少點後,當價格往反方向拉回多少點數,
或是多少比例後出場。
甚至可以加入其他的指標來當作濾網,
看看是否可以減少在盤整時進場的次數。

在這邊筆者只是簡單的介紹利用移動平均線的交易方式,
其實很簡單的方式就可以獲利,
但是要讓他可以穩定的獲利,
就必須要更精進你的程式。

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