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程式交易策略庫-突破區間高低點進場方式


晴天霹靂

終於,所有不確定因素已經都告一段落了,
證所稅一定要課,電費也要漲,在什麼都漲的時代,
唯一沒漲的就是我們的薪水,荷包越來越薄,
大家只好想辦法去找尋其他收入來源吧!
希望大家可以在幣圖誌找讓自己荷包變厚的方法。
今天獵人再來分享一種很簡單的進場邏輯,
其實大家看獵人文章這麼久了,可以發現,很多進場邏輯,
其實都很簡單,程式交易真的沒想像中那麼困難,
最困難的是,要維持一直穩定賺錢,這個就要看修行了。



之前介紹過了累計分數的進場方式
大概的邏輯是,K棒高點高於前一根K棒高點就加1分,
K棒低點低於前一根K棒低點就減1分,
當累計到3分就進場作多,或是低於-3分就進場作空。
這是一種很簡單的想法,不過對於上下來回的盤整行情,
表現可能會不太好,不過他也可以用來當作濾網使用。
大家都知道,盤整盤很容易上上下下震盪,
常常容易一進場作空,結果指數就翻轉往上走,
一進場作多,指數就往下跌,就像這幾天的盤勢一樣,
混了半天,還是在7600點附近。




當趨勢盤出現時,指數會不斷的創新高或新低,就像下圖一樣,




突破區間進場方式



今天要介紹的可以算是一種區間突破的進場方式,
區間突破的重點在於如何選取上下區間,
獵人的方式非常簡單,我們選取一定數目的K棒數量,
在這數量內的K棒的最高點跟最低點當作我們的區間,
往上突破就進場作多,往下突破就進場作空。
這麼簡單的策略,績效到底怎樣呢?看下去就知道了。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:區間突破進場方式可以賺錢嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從2002/1/2到2012/4/12。

進場方式
(1)當價格向上突破30根K棒的最高點時,進場作多。
(2)當價格向下突破30根K棒的最低點時,進場作空。

濾網
(1) 限制當天多空都只能各進場一次。
(2) 進場時間限制從9點5分到12點40分。
(3) 當累積分數累積到3分以上,才可以進場作多。
(4) 當累積分數累積到-3分以下,才可以進場作空。

出場方式
(1) 設定停損點數為50點。
(2) 持有多單時,當累積分數減少到0分以下時,破最近6根K棒低點時出場。
(3) 持有空單時,當累積分數增加到0分以上時,破最近6根K棒高點時出場。
(4) 1點10分後,跌破前三根低點時,多單出場。
(5) 1點10分後,漲破前三根高點時,空單出場。
(6) 收盤前1點40分全部出場。

我們把報表整理如下:
A代表原始的程式,沒加濾網3跟4
B是加了濾網3跟4的程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


從上面的報表可以發現,這樣單純又直接的進場邏輯,
看起來還是可以獲利,雖然近幾年表現不盡理想,
因為濾網過於簡單,造成進場次數過多,
而且出場方式過於單調,使得最大虧損超過10幾、20萬。
當然,這只是一支雛型的程式,還有很多的修改空間,
獵人只是加了一個小小的累積分數濾網,效果就差這麼多,
想必再加入一些其他的進出場邏輯或是濾網,績效應該會更為改善。

如果覺得獵人的文章有意思的話,請按標題下的
給獵人一些鼓勵,不過這星期的文章暫時不提供程式碼給大家,
希望大家可以利用文章裡面給的所有提示,自己寫寫看,
獵人會再找時間把程式碼給大家,還是希望大家可以自己動手寫寫看,
這樣對於大家的程式能力才可以有所進步喔!

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