電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

程式交易新手村-突破區間高低點進場方式之程式解析



星期三的大漲應該讓大家補足了元氣,在四月被八了這麼久的時間,
總算撈回一些了,自上星期講解了跳空進場方式的程式怎麼撰寫後,
獵人今天就來公布之前介紹的突破區間高低點進場方式的程式。



突破區間高低點進場方式中提到過,
這是以30根K棒的高點與低點當作區間突破的支撐與壓力線,
再加上累計分數的進場方式當作濾網的交易策略。
接下來就為大家介紹突破區間高低點進場方式的程式碼,
不過上星期的文章已經很詳細的介紹撰寫程式的流程,
所以這星期的文章就不會著墨於那些流程細節。

參數與變數的設定



首先要設定我們的參數跟變數,如下所示:





r1是作多分數累積要超過的值,
r2是作空分數累積要超過的值,
BTime是代表可以開始進場的時間點,
ETime是代表終止進場的時間點,
mkp是用來儲存目前程式的部位狀況,
x是用來紀錄多單的進場次數,
y是用來紀錄空單的進場次數。
參數與變數宣告完之後,接著就是最重要的進場部分了。

進場程式的撰寫



突破區間高低點進場方式進場方式是:
(1)當價格向上突破30根K棒的最高點時,進場作多。
(2)當價格向下突破30根K棒的最低點時,進場作空。

濾網是:
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)進場時間限制從9點5分到12點40分。
(3)當累積分數累積到3分以上,才可以進場作多。
(4)當累積分數累積到-3分以下,才可以進場作空。





這邊使用最近30根K棒的最高點 highest(high,30)當作向上突破的上界,
而最近30根K棒的最低點 lowest(low,30)當作向下突破的下界。
至於為什麼要使用這麼多根K棒的高低點來作為區間突破的上下界,
這樣的好處是可以避免掉一些區間盤整的盤勢,但是也會有些缺點,
每支程式都會有它的優缺點,就看你怎麼去發揮它的優點,
而降低他的缺點了。

出場程式的撰寫



之前文章介紹的出場方式如下所示:
(1) 設定停損點數為50點。
(2) 持有多單時,當累積分數減少到0分以下時,破最近6根K棒低點時出場。
(3) 持有空單時,當累積分數增加到0分以上時,破最近6根K棒高點時出場。
(4) 1點10分後,跌破前三根低點時,多單出場。
(5) 1點10分後,漲破前三根高點時,空單出場。
(6) 收盤前1點40分全部出場。

所以出場程式的寫法如下所示:





其實大家把程式碼拿去執行之後,會發現進場次數還是過多,
而且出場方式有點單調,因此最大連續虧損值也偏高,
所以在獵人給大家這原始的程式碼後,歡迎大家加入自己的想法,
再加入一些不同的濾網跟出場點,那麼這支程式應該會變成不錯的程式,
如果覺得獵人的文章有幫助的話,請按標題下的
給獵人一些鼓勵,也期待新手透過本文章會有更深的體會。

區間高低點突破進場方式,可能會讓你躲過一些盤整的行情,但是有可能會讓你盡在局部最高點或是局部最低點,至於要怎麼避免,大家就要發揮一點想像力了。

0 意見: