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8/1美股重大事件:KCG交易出包~45分鐘4億4千萬美元的代價(上)週末搶先特別報


台北時間8月1日晚上九點,台北市中心正吹著10級的陣風與可怕的暴雨,
路樹倒榻與交通號誌的激烈搖晃,
路上行人的雨傘也東倒西歪。
這卻也是美國盤前準備開盤的一刻,
可以放假一天嗎?
抱歉,市場開盤的一天,交易員依舊上緊發條,
美國紐約股市不會因為台灣的颱風就休市...

開盤前兩分鐘...
已經有資深交易員掛單發現好幾檔股票LV2與往常不太一樣,
詭異的氣氛讓該位同事取消了要空的單,
全部往上移動,準備空在更高的位置。

畢德歐夫原先不以為意,但是在隨即開盤不到一分鐘,
我們就立刻發現了不對勁,不斷不斷的買盤往上買,
而且這個買盤都是100股100股的往上激烈買進(美股100股=1張)
不管是大型股或者是小型股,
經由交易員手指快速的敲打鍵盤,
我們發現了至少不只四檔個股有這種現象,
當下我們只能先搶錢了...
每一秒鐘將近數千股數萬股的股數不斷進行多空混戰。

甚至有的個股根本在2~3個tick進行互刷的動作,
只要有受過訓練的交易員都知道這是送錢。
交易室裡此起彼落的叫聲,每個同事比的是膽量、比的是經驗,
平常訓練不就是為了此刻的來臨嗎?

畢德歐夫也跟著呼喊:
「上帝啊!真希望就這樣刷單刷到收盤啊!這是身為交易員的榮耀。」

台北時間晚間10點07分,這半個小時手指頭不曾停過,
交易員喬治呼喊著「這樣子的刷法前所未見,我受不了,我需要冷靜、冷靜」
他跑著去洗手間大量沖洗冷水,休息了約五分鐘才又回到座位。

畢德歐夫一度下單把BP都耗盡,送出的單子被退回,
在過程中根本無暇去查詢「被退單的理由」。
只知道不斷重新將單子輸入。

這樣的情況直到了約台北時間晚間10點15分左右,
停住了,美國股市恢復了往日的平靜,不、應該說是死寂...
看了一下戰果,畢德歐夫交易了3000多筆交易,
在交易室當中僅次另一位當沖交易員,
交易的股數與金額皆創下生涯新高。

是的,如果用台灣散戶最喜歡講的成交金額,
當天畢德歐夫買進與賣出的成交金額超過8000萬新台幣,
股數乘上股價就可以清楚算出成交金額超過了生涯新高。
(詳細數字不揭露)
但不只是畢德歐夫有收穫,交易室同事也都有大小不一的收穫,
如果讀者到現在還是不明白當沖,請翻閱之前的文章。
當沖客「不需要大量資金」,
因為當沖公司會依照個人交易實力提供BP(buying power),
所以只要每一天都確定把部位沖銷掉,
你只是賺取或是負擔當天的差價而已。

在不到一小時內交易了3000多筆交易,
對於精神與體力上確實是一大消耗,
畢德歐夫已經是使盡最快的速度才搶劫這個「出包的公司」。

台北時間晚間10點30分,交易室同事都還在討論剛剛的獲利,
畢德歐夫已經召集幾個重要交易員,討論事情發生的原因,
會不會是「某家公司程式交易」出包?
按照畢德歐夫過往的經驗,美國股市每隔一兩年就會發生這種事情,
但是這次不像是「肥手指」事件,
因為單子持續打了約45分鐘之久,
各位讀者試想:
要是有一個很白癡的交易員或是大咖手指按錯數字鍵,
有可能連續按了45分鐘之久嗎?
(除非是玩吃角子老虎把牙籤卡在機器啟動上)

況且當下又是不斷不斷的買盤往上,
所以畢德歐夫猜測是某公司的程式交易出包造成,
如果只是個人交易者的程式交易,
不會同時這麼多檔股票都發生這種情況,
這麼大的事件,當下就放在幣圖誌粉絲團提供給所有讀者。

之後美國的財經台CNBC,彭博社陸續報導了該事情,
初步猜測是「KCG這家公司」,但是還不確定。

隨後KCG證實了該傳聞,該公司的「市場造市部門」出現莫名的軟體錯誤,
導致重大虧損。
下圖為KCG(Knight Capital Group)該部門業務:


而台灣的新聞延遲了超過20小時的時間,才有相關的報導,
(台灣相關報導不多,可能認為不重要吧!)
再度驗證了,股價總是走在新聞的前面。


全世界的分公司幾乎都在開盤的半小時左右就已經賺了相當不錯的利潤,
而這也是過去文章當中,不斷強調的,
「盤面的資訊就要在盤面中解讀,千萬不要過度倚賴技術線圖。」
當下我們根本沒有看圖,因為光看TAS(成交明細)
就可以知道發生了什麼事情。
畢德歐夫就以台股當中的中鋼作舉例好了:
如下圖:

我們可以看到中鋼在26元整數關卡有大量買單掛著,

26.05與26.10的位置掛單都相當的稀少,
而右邊的賣單26.15與26.20的賣單約600多張左右,
這時候如果搭配TAS(成交明細)來看,我們可以了解到假設...
中鋼的成交明細是每一秒都有在成交的情況下,
然後不斷的成交26.05與26.15之間的話,
聰明的讀者你會怎麼掛單拿單呢?

是的,你會掛26.05買進,並且在「高速成交的情況下」,
立刻又出在26.15獲利了結,
甚至在26.15提前多掛空單,因為你26.05又可以立刻沖銷掉。
這就是俗稱的「搶帽子」(scalping),又稱作「削頭皮的交易」,
因為這種利潤很微小,但是建立在市場有量並且高速刷單的情況下,
這樣風險非常的小,但是你卻可以不斷的賺取利潤。
而台股的中鋼為什麼不能這樣做?
很簡單!因為手續費加上證交稅讓你苦不堪言,
並且台股的量能非常的小,不到美國的20分之一,
所以導致大多數台灣散戶必須倚賴財經台資訊來做長波段的股票交易。

有人會說美國股市股票上萬檔,
怎麼知道是哪148檔股票發生問題呢?
並且可以立刻畫面切換過去賺取利潤呢?
這個就涉及到平常的功課做得多不多,
平均一個交易員每天都應該交易至少10檔的股票,
甚至可以高達20檔之多...
所以在你熟悉的股票發生「異常變動的時候」,
你就應該「有能力」去看出發生了什麼事情。

當天的股票變動情況,
提供了以下一下名單給各位讀者參考。
這些都是出事情的股票。
這些圖形都是2分鐘線,再次強調作單並不是看圖型作,
只是過去的LV2與TAS已經無法取得資料,
所以才會用K線圖來與讀者分享...
ANF

GT

gme

這些股票你看出來哪邊是賺錢的機會了嗎?

礙於篇幅,週一再發表
美股重大事件:KCG交易出包~45分鐘4億4千萬美元的代價(下)
敬請期待..
下集內容包含了當事人KCG早盤與午盤股價變化,以及當沖的三大型態。
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1 意見:

匿名 提到...

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