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當日漲跌背後的籌碼追蹤


長期追蹤盤面數據,有時候會發現一些盤勢的慣性
「李組長眉頭一皺,發現這個盤面並不單純。」
靠的就是隨著經驗而累積的盤感
這篇金湯尼要分享一個小技巧,讓你從盤中的買賣力呈現的狀況
就可以簡單推估盤後的籌碼變動
其實這兩件事情是同步發生的,兩件事其實是同一件事
只是後者大部份的人都必須要等到期交所公佈才能知道

多空力道溫度計:成交筆差

台指期貨的成交筆差就是內盤成交的筆數減掉外盤成交的筆數
21K一書P93有詳細的基本介紹
在XQ系統的看盤軟體當中,這個數字會出現在下方黃色圈圈處





內盤成交代表盤勢往下走、外盤成交代表盤勢往上走
所以這個數據正值越大表示偏空、負值越大表示偏多
最多讀者來信提到的疑問,是21K書中的範例似乎正負號相反
請翻到P94最下方有做說明,因為書中範例圖表是直接從理財寶截圖下來
為了方便判讀,理財寶上此欄位已經做了一次正負的轉換並且有紅綠的標記
另外也有眼尖的讀者發現理財寶盤中的數字和軟體不太一樣
是因為理財寶上我把近月和次月的數據加起來一起觀察
平時相差不會太大,但在結算日前幾天就很有意義
可以避免結算日前對數據的誤判
21K勘誤表

早知道不如先知道

這個數字代表的是指數漲跌的強弱度
長期觀察此數據,可以發現一些有趣的現象

對台指期貨中長線走勢的影響力
外資要說自己是老二,恐怕只有國民黨才敢說自己是老大
外資台指期貨的部位變動,也是關心籌碼的投資人一個追蹤的重點

如果把每日收盤時台指期貨的筆差資料
和盤後外資在台指期貨的未平倉淨增減口數做個比對
你會發現一件事,就是這兩個數字常常長的很像


筆差資料是從理財寶抓出,已做正負轉換。

最直觀的思考
當筆差的數值越大,就代表著當天漲跌的幅度越大
外資期貨單也會隨著變動越大
並且通常都是同向變動的
筆差收盤在正負一千的區間內,當天的盤勢屬於區間整理
盤後外資台指的淨增減不會有太大的變動
如果收盤筆差達到正負3000以上的水準,當日行情比較大
盤後淨額就會有千口以上的變動
這兩件事其實是同一件事,因為影響場中漲跌的單子大部份來自外資
就像是大盤大漲100點,外資現貨買超100億很正常

知道這件事有幾個意義:

第一
外資的部位以長線的角度來看永遠都是追高殺低
指數一直漲,他多單就是一直加碼往上做,
指數不動,他單子也不太動
指數一直跌,他空單就開始加碼往下做
看起來雖然很笨,但這是波段操作不敗的法則
這是看盤後數據我們會得到的結果,但是事實上是他在場內的動作影響盤面的走勢
大家可以想一下這先後順序的關聯性

第二
如果外資籌碼對你來說是一個波段操作的重要指標,
在盤中就可以從買賣力的狀況去推估盤後籌碼的變動
在還沒收盤前或是盤中,可以搶先佈局或是調節部位

第三
指數漲越多,他就買越多,指數跌越多,他就賣越多
這聽起來很合理也很自然
那當出現不合理的狀況時,背後容易發生什麼事情呢?
EX:指數大跌他拼命買、指數大漲他拼命賣、指數不動他拼命買或賣
能不能讓我們從中找到進場切入的時機點?



關於這一題
金湯尼也做了一點小研究,對於這方面討論有興趣的讀者
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即使只做當沖,也不能忽略盤勢的連慣性。

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