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發現與確認趨勢的指標-神奇的Q指標

目前市場趨勢的偵測與評估是技術分析最重要的目標之一。一個從目前市場濾掉雜訊,從中取出重要資訊的普遍方式就是使用移動平均線。但是使用移動平均線最困難的地方莫過於決定使用的週期(如10, 20, 60等)。決定一個合適的週期是一個很大的挑戰,因為不同的週期各有其優缺點,使用太短的週期會有過多的雜訊,反之,使用較長的週期雖然可以過濾掉許多的雜訊,但同時,會因反應過慢而失去了一些獲利的機會,畢竟風險與獲利機會是並存的。本文所介紹的Q指標(Q-Indicator)是一基於兩個步驟的濾網技術。Q指標如同ADX一樣用來測量固定時間內趨勢的強弱,故透過此指標可辨識出盤整與趨勢。

雜訊!Noise!


市場中的成交價格是買方與賣方角力過後的結果,如果買方與賣方之間的力道勢均力敵不相上下的話,價格就會很難向某一方大幅前進,因此當前走勢就會陷於盤整。但是如果有一方大舉進攻時,市場的走向自然就會很明顯,所以雜訊是因為多空力道較勁而產生出來的。但是就算趨勢很明顯的市場,雜訊還是無所不在,所以要怎麼過濾雜訊也是一門很多人在研究的學問。當我們剛踏入市場會先接觸到來衡量市場走勢的技術指標是什麼?應該是均線吧!因為平均成本的概念是最容易馬上被人家所接受的,其他的技術指標像是MACD、KD、ADX與DMI等,計算都比較複雜,不像均線指標比較直觀明瞭。不過真的有很簡單的方法可以用來衡量市場的趨勢嗎?應該沒有吧!現在很多人致力於研究如何用其他的方式來解釋K線圖,比如說:Sinwave、Fourier轉換等,都是比較複雜一點的方式。今天獵人要介紹的Q指標,雖然沒有像均線那麼簡單,但是也不會像上面提到的轉換式那麼複雜,大家可以試著了解看看,也許會對大家有很大的幫助喔!

Q指標介紹


1. 先算出單位時間內的Cumulative price change(CPC),其中CPC的定義顧名思義為:某段時間內價格的“累積變化量”,公式如下:


2. 求出某段時間內的“趨勢值”,公式為



3. 求出“雜訊值(Noise)”, Noise算法有兩種如下:



其實,由上面的公式可看出,Noise2的計算其實就是CPC的“標準差”而已,不過稍微不一樣的地方是,一般標準差的計算m會等於n,但這裡的n要大於m。

4. 最後將上述步驟求出的趨勢(Trend)與雜訊(Noise)相除,並乘上一係數得出Q指標,所以Q指標的定義為趨勢與雜訊的比值,公式為:



這邊簡單解釋一下,我們先算出CPC之後,趨勢值就是去算出CPC的m期移動平均線,最後再求出Noise,Noise是把CPC跟趨勢線差值的絕對值去做n期移動平均線,記得n要大於m。其實Noise1與Noise2算出的值差異沒有很大,大家選一個使用就可以了。
看起來會很複雜嗎?不要被這些算式給嚇到了,其實沒這麼複雜的,大家可以動手寫寫看,看有沒有辦法先寫成指標來觀察,如下圖所示:



算出的Q指標的值跟你使用的C值有關,不過不管C是多少,其實都沒差,因為所有計算出來的值都要乘上C。基本上先設定C是5,Q-Indicator數值代表的意義如下所示:

  • -1到1: No trend
  • 1到2與-1到-2: Weak trending
  • 2到5與-2到-5: Moderate trending
  • 大於5與小於-5: Strong trending,當數值超過此數值,表示超買與超賣,此時停利點可設的緊密(敏感)一點

這是原始的使用方式,大家可以參考看看,不一定要照這樣使用。

Q指標可以用來交易獲利嗎?


大家一定很好奇這樣的指標可以用來交易嗎?如果用來寫成交易策略到底可不可以賺錢呢?獵人告訴你,可以,稍後獵人會把績效表PO給大家看。
當大家開始接觸一個新的指標時,你要怎麼去使用它來交易呢?
基本上,大家可以這樣去思考-

1. 如果用來衡量趨勢的指標,通常會有大小,意思是說,趨勢往上走,指標的數值就會越大;趨勢往下走,指標的數值就會越小。因此可以使用指標數值的增減來決定多空走向。比如說:均線一直往上走,數值會遞增,這就表示市場價格再往上走,諸如此類的方式。

2. 如果用相同指標但是不同週期,就可以像使用雙均線策略一樣,快速均線由下往上穿越慢速均線,做多;快速均線由上往下穿越慢速均線,做空。

3. 如果是衡量趨勢強度的指標,可以像使用ADX或RSI指標一樣,指標數值在某個值之上有趨勢,在某個值之下沒有趨勢,或是相反也行,看指標特性而定。

所以大部分的指標使用方式,都可以用上面三種方法來形成交易策略,提供給剛踏入程式交易的新手一個參考的方向,撰寫交易策略真的沒有這麼困難喔!

最後把使用Q指標寫成的交易策略績效PO給大家看,這邊使用台指期30分K的資料來做回測,從2002年到現在的績效如下圖所示:



有沒有覺得比想像中要來的好,這樣的Q指標也可以有這樣的獲利績效,最大策略虧損34萬多還可以接受,不過因為只有單純的停損、停利出場點,所以DD比較大是無法避免的。



再來看到總交易分析表,可以看到進場次數大概都是700多次,但是勝率非常的高,勝率高除了跟進場次數與時機有關外,如果有用到一些停利出場的話,勝率也是會被拉高的。


最後看到年週期分析表,可以發現表現其實沒有非常特出,但是近三年的獲利水準還算不錯,08、09、10就有待加強了。但是基本上是可以穩定獲利的交易策略。所以大家也可以試試看,也許你能寫出更好的策略。

最後這星期的分享希望大家會喜歡,如果大家喜歡獵人的分享,也請給獵人多多鼓勵喔!


1.如果用來衡量趨勢的指標,通常會有大小,意思是說,趨勢往上走,指標的數值就會越大;趨勢往下走,指標的數值就會越小。因此可以使用指標數值的增減來決定多空走向。比如說:均線一直往上走,數值會遞增,這就表示市場價格再往上走,諸如此類的方式。
2.如果用相同指標但是不同週期,就可以像使用雙均線策略一樣,快速均線由下往上穿越慢速均線,做多;快速均線由上往下穿越慢速均線,做空。
3.如果是衡量趨勢強度的指標,可以像使用ADX或RSI指標一樣,指標數值在某個值之上有趨勢,在某個值之下沒有趨勢,或是相反也行,看指標特性而定。


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