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單一策略多商品高勝率交易系統



友版幣圖誌近期的一篇文章介紹了< 單一策略多商品 > 的概念如下:

單一策略多商品又可區分為「簡單策略」及「高效率策略」。
簡單策略如一般的簡易順勢概念,具有良好的普適性可惜缺乏效率。然而,若交易者既然已經跨足到多商品的世界,何不選擇更有效率的方式?交易者可使用特殊的高效率策略運用在該策略的專長項目,僅選擇在關鍵時刻出手,例如波段常用的長紅長陰吞噬策略。這種「怪物」發生機率不高,或許一年只有幾次,但若一出現,可稱簡單、好打、勝率高、報酬率高、風險低,集所有交易優勢於一身。

在單一商品的交易行為中,交易者難以在同一時間內套用多種高效率的策略,但在多商品系統運行上則有著全然不同的面貌。儘管某種高效率策略的對應盤勢出現次數少,但交易者卻能同時監控數十種商品,當單一商品一年平均僅出現 2 種適合這類高效率策略的走勢時,每年就有數十種x 2次獲利機會。

~ 找尋適合交易的市場比研發有效的嶄新策略更加容易 ~
交易者難以每天都推陳出新的量產出一支有效的新策略,卻不難搜尋到某種當下走勢適合其既有交易策略的商品 ( 光是股票市場就有上千檔標的可選擇 )。如此一來資金利用率高且更加靈活,每個部位保證金在市場上的曝險時間短,可以隨時把錢移動到高效率盤勢出現的商品。更關鍵的是交易簡單化,將簡單的事情重複執行,實為「一招鮮,吃遍天」的道理。

但如果是多商品的交易模式,以上述的高效率特殊策略為例,一來有可能同時有多個圖表處於高效率表現的市場型態;二來資金滾動率極佳,每個商品佔用資金時間短,一旦資金釋出即可轉入讓另一項商品使用,每個銅板可以提供多個商品的交易機會。多數投資者以為執行多商品系統需要極大量的資金作為後盾才能進行組合,其實不然,只要運用高效率低風險型的策略即可妥善運作。
摘錄 《 PROG 璞格交易團隊 》「單一商品多策略」與「多商品」本質上的差異

在期貨、指數等金融商品市場操作上,Pivot Point分析算是廣泛運用的工具,近年也有人運用在股票市場上。樞軸點分析法 (Pivot Point)也有人稱為逆勢操作系統,這是因為它的終極目的在提供當日進出的價格範圍,極適合給當沖者或極短線帽客參考使用。

Pivot是所謂的軸心,就是阻力系統的中心,其他R/S的都是阻力和支援。
1、 Pivot有吸引作用,在沒有大的多頭或是空頭進場的情況下,價格是在R1和S1之間圍繞軸心運動的,但是運動可能是沒有規律的。有人專門做這個範圍內的交易,叫floor trader。

2、 在強烈的多頭或空頭的推動下,價格會突破S1-R1區域,這時就有趨勢了,但是還是在正常的價格運動範圍之內。在這個範圍內會有強烈的方向感,並且多數時間是靠近R1、R2或是S1、S2的價格運動,中間區域停留的時間不長。

3、極端價格,沒有特殊的利空或利好消息是不會到的。這個價格是比較重大意義的,往往(注意,不是一定)伴隨著特殊的情況,如單頂的v字反轉等,是有可能短跑跑成馬拉松的機會,一般情況是日內交易者不能放過的機會。

當然類似樞軸點分析法 (Pivot Point)這種日內交易的工具還有:三關價、CDP指標,其實運用上大同小異。因為樞軸點分析法 (Pivot Point)的價格範圍更為廣泛。運用上,我認為也不限於極短線操作的需求。

以下簡介樞軸點分析法 (Pivot Point)的價格帶與觀察方式:

樞軸點分析法 (Pivot Point)是以當日的最高價 、最低價、收盤價來抓隔日的價格帶。
Pivot Point = (最高價 + 最低價 + 收盤價) /3
空頭進場點= (2 * Pivot) - 最高價
多頭進場點 = (2 * Pivot) - 最低價
多頭出場點= Pivot - (最高價 - 最低價)
空頭出場點= Pivot + (最高價 - 最低價)
波段起漲點= (2 * Pivot) - 2 * 最低價 + 最高價
波段起跌點= (2 * Pivot) - 2 * 最高價 + 最低價

波段操作:
當日股價收盤在波段起漲點之上,若股價在低檔區,
則表示股價走強開始攻擊,多單進場,獲利可期。
當日股價收盤在波段起跌點之下,若股價在高檔區,
則表示股價走弱開始回檔,空單進場,獲利可期。
一篇介紹還不錯的文章 Trading the Pivot Rule

Pivot Point 基礎的策略程式碼
input:TrailBar(4) ;
Vars:Pivot(0),Resistance1(0),Resistance2(0),Resistance3(0),Support1(0),Support2(0),Support3(0) ;
Vars:BullMarket(false),BearMarket(false) ;

{計算軸心與阻力/支撐點}
Pivot=(Low+High+Close)/3;
Resistance1=(Pivot*2)-Low;
Resistance2=Pivot+Range;
Resistance3=Resistance1+Range;
Supporta1=(Pivot*2)-High;
Support2=Pivot-Range;
Support3=Support1-Range;

BullMarket = Average(Close,4) > Average(Close,9) and Average(Close,9) > Average(Close, 18) ;
BearMarket = Average(Close,4) < Average(Close,9) and Average(Close,9) < Average(Close, 18) ;

{牛市時進場作多}
If BullMarket then Begin
Buy("Bull R2") next bar at Resistance2 Stop;
Buy("Bull R3") next bar at Resistance3 Stop;
End;

{熊市時進場作空}
If BearMarket then Begin
Buy ("Bear R2") next bar at Support2 Stop;
Buy ("Bear R3") next bar at Support3 Stop;
End;

{ 移動式出場 }
ExitLong next bar Lowest(Low, TrailBar)Stop;
ExitShort next bar Highest(High, TrailBar)Stop;

在研究樞軸點分析法 (Pivot Point)的過程中發現了一個高勝率的操作模式! 將上述程式內另外加進去的策略元素與出場方式的想法在近期的文章裡有提及,讀者可以溫故知新加以組合應用
以下為 12個商品的日K測試結果 , 對於一個多市場商品的核心策略而言 ,是一個相當不錯的應用 ( 圖片右上角為 商品名稱 - 交易成本 )



以上商品測試皆是透過隨機參數的應用,快速找到適合的參數範圍,真的是很方便。

本文感謝easytrader授權提供。

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