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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [6]



跳空缺口代表的意義是商品價格的突然波動,跳空位置可以是在前一日最高最低點以外,也可以是在前一日振幅以內,本篇介紹的交易策略是以第一根K棒的收盤價當作參考位置

我們的假設:
A.如果市場是在長期上漲的趨勢,當開盤價低於前一天的最低價,則趨勢的方向會將此跳空修正回到原來的軌道。
B.同樣的,如果市場是在長期下降趨勢,當開盤價高於前一天的最高價,市場趨勢會嘗試修正此跳空,讓它回歸到下降軌道中。

「單一商品多策略」與「多商品」本質上的差異



《 我不怕會 1000 種招式的敵人,我只怕把一種招式練 1000 次的對手。》~ 李小龍

由於台灣期貨市場的特殊性 ( 可交易商品種類少 ),一般交易者多半以台指期作為入門商品,因此衍生出普遍習慣僅在這單一標的上研究交易方式,或深入接觸到投資理論後衍生發展多策略,以期更穩定的獲利曲線。

璞格交易團隊希望透過以下的比喻提供一個輕鬆思考方式,究竟「單一商品多策略」與「多商品」本質上到底有什麼不同?

許多人有在 RPG 或線上遊戲中打怪的經驗。商品的不同走勢就像同一個星球上面住的不同怪物,有金色怪 ( 多頭大波段 )、橘色怪 ( 空頭急波段 )、黃色怪 ( 短波段 )、綠色怪 ( 區間盤 )、紅色怪 ( 跳空盤 )、青色怪 ( 無序盤整 )。每年各種怪物的數量不盡相同,有時候金色怪物較多,隔年卻一隻都沒有,未來會發生什麼情況交易者根本無從得知。

股市老手不想教你的股市邏輯(二)



連續漲停出現雙邊大陽,需有警覺漲段將結束。

投資銀行可以倒,但是保險公司不能倒

從貝爾斯登、雷曼兄弟、AIG 的故事反觀今日台灣壽險公司被政府接管事件



國寶、幸福兩間人壽公司幾天前被金管會接管。璞格交易團隊今天與各位聊聊保險公司在世界金融扮演的重要角色,以及他們為什麼總是不能倒。

華爾街稱投入於股市的大部分資本為「Real Money ( 真錢 )」。Real Money 長期投入於股市或期貨市場中,大約佔整體市場投資 95% 的份額;剩下少部分的 5%「Fast Money ( 快錢 )」則掌握在一般短線投資人或中短期部位持有的對沖基金 ( Hedge Fund ) 手中,負責扮演每天把股市上沖下洗的角色。但 Real Money 才是市場真正的力量,通常扮演良好的穩定功能,並使指數持續走高。然而一旦 Real Money 管理人決定出脫持有的買進部位或是放空指數時,往往能夠造成股市大跌。

交易的熱忱 -- Full Time Trader真的這麼容易做嗎?



我曾寫過一篇文章名為「Full Time Trader真的這麼容易做嗎?」,有些網友可能未看過,如果大家想辭職變身做全職交易,可以看一看。
https://www.facebook.com/watanabe101/posts/453242891475002

我仍然是那句,我一定不會鼓勵他人放棄自己的工作做全職交易,我和你們(想做全職交易的人)的心理質素、財力、知識都各不同,我能捱得過,不等於其他人也捱得過。另外,我也想為我之前的文章再補充多一個條件,不只是全職交易才需要,而是成功交易的一個通則,那就是對交易的熱誠,如果你只是對賺錢有熱誠,想賺些錢或快錢來幫補收入,不論你是否全職交易,這條路你一定走不遠。

世界上最偉大的集市─阿里巴巴

美國首次公開發行市場(IPO)目前最熱門的話題就屬阿里巴巴赴美上市,
預計這次IPO將成為美國股市最大規模的IPO案件。

阿里巴巴最負盛名的兩個產品為淘寶網及天貓,
兩者皆屬網路交易平台,主打的客層不一樣。
淘寶網為目前中國最大的網路購物平(C2C,Customer to Customer),
而天貓則為目前中國最大的品牌及零售平台(B2C,Business to Customer)。

除了網路交易平台之外,
還有從阿里巴巴集團獨立出來的支付寶也是該集團的代表作,
目前支付寶為阿里巴巴集團的關聯公司。

沒有人的地方不要去


紅色子房語錄:沒有什麼交易記錄的地段,跟沒有什麼顧客的餐廳一樣,肯定有風險。

講座之後,有位聽眾請我分析一個位於某二線城市新興科學園區旁的房子。

這是一個新建中的建案,主要訴求是「當附近某科技大廠完工以後,該區房價就會水漲船高」。這位讀者的投資策略很簡單,想在預售屋階段就進場,等該科技大廠完工有員工進駐後就可以收租,或者賣給該廠的高科技工程師家庭,問問我的意見。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [5]



布林線是常常用來確定商品價格是否超出其"正常" 的交易範圍外的一個非常流行的技術分析工具。布林線是繪製在移動平均線的上方+2標準差和下方-2 標準差二條移動線。正常的狀況下, 99%的價格被含括在這2個 標準差之內。因此,我們可以安全地假設在布林帶外交易的價格是具有重大意義的。在有趨勢的市場,通常在布林帶外的交易價格意味著市場將有大量的動能和伴隨著強烈的趨勢。

在盤整波動的市場,布林線可以指示的市場超賣或超買位置及作方向改變的準備。由於這雙重的不同解釋,我們將使用第二個條件來確認價格與布林線的相對關係。為了要這樣做,我們將使用 CCI 指標。CCI 指標數值利用超過100或跌破-100 來指示市場目前是在超買或超賣狀態, 它是一個振盪指標。CCI 設計的特性讓約 75%的交易活動落在中立範圍區。

這個交易系統主要是在超賣的區域內找尋CCI反轉向上的機會, 以及在超買的區域內找尋CCI向下反轉的機會。結合CCI、 布林線這兩種分析技術,將給我們作進場的條件準備。當價格活動最近已向下穿越布林帶下方且 CCI 在超賣區域並反轉向上,是為買進訊號。如果價格最近已超過布林帶上方且 CCI 是在 超買區並反轉向下的情況,是為賣出訊號。

遲鈍是你的好朋友 - 落後指標與價格正弦化



~ 遲鈍的指標後發先至,轉換成有能力過濾雜訊的快指標 ~

在「價位」、「時間」、「部位」、「商品」四種形式的交易濾鏡中,價位型態最常被有意識的使用,即是突破、區間、趨勢等由 K 棒收、開、高、低價格組成的量化模式 ( 例如均線、MACD、KD、RSI )。敝團隊在此要分享的是第二種 -「時間型態」中的特殊運用。


時間是一種濾鏡,一般以參數的形式出現在 K 棒時間長短與計算週期兩個方面。

技術分析中,K 棒是最普遍的價格走勢表現模式,但一個惱人的問題經常發生於此,甚至是許多交易者不斷調整的環節:時間週期。在不同的盤勢當中,可以將獲利最大化的時間週期皆不相同,因此交易者常因短暫的指標失效,或是急於抓取短期的眼前有事而經常性調整時間週期參數。

股市老手不想教你的股市邏輯(一)




跌出大陰往往暗示此跌將結束,但跌勢未必結束。