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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [18] 海龜法則




海龜交易法則的核心進出場元素-唐契安通道(Donchian Channels) 。唐契安通道是可以被應用​​到任何圖表技術工具。通過它們來識別在圖上的區間最高和最低的價格,在期間內所選擇的K棒數,用以找出的支撐和壓力的位置。在外匯市場是很常被應用的一個有效通道策略。

雞蛋放在籃子裡的數據化



「把雞蛋放在不同的籃子裡」是投資人常用的套數,目的是經過「分散風險」達到投資組合穩健的效果。有的人在不同類股中挑選目標,避免單一產業遭受衝擊時資金重大創傷、有些量化或程式交易者則依照商品的相關性篩選。然而到底如何明確的衡量多個商品與風險之間的關係?老話題新探討,我們再一次回到「權益曲線標準差」。文章最開始我們先把重要的結論列出:

經過指標的調和後,所有商品都呈現正相關,極度負相關的商品反而會成為高度正相關

漲跌推理系列‧聿新科(4161)



參與金融市場買賣交易,有個大家都知道的秘密:資訊領先者的存在性,無論是主力或是內線吸引的外圍,當進場賣賣交易的時候,就會在K線圖上面留下動作的軌跡,這些買賣交易的軌跡是最真實的結果,從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。

進場信號準不準?程式交易中的策略校準



大家好,我是貓大!貓大的好朋友小咪自從看了採礦貓分享的文章後,也打算開始利用電腦程式產生策略模型來進行投資了。藉由文章以及貓大的介紹,小咪認識了羅吉斯回歸、支撐向量機(SVM),以及類神經網路(ANN)的模型,並開始著手運用這些策略模型來進行投資預測。

此時,小咪碰到了一個奇怪的現象──明明使用同一天的歷史資料產生出來的三種模型,在即時環境下進行投資,卻會在同一個時間點產生出不同的結果。好比在早上10點10分10秒時,SVM和ANN同時都產生了下秒準備買進的進場信號,但羅吉斯回歸卻沒有動靜,有時候則是一種模型有信號,另外兩種則沒有結果。小咪對這個現象感到困惑,不知道該聽從哪個策略的結果才好,於是小咪又回來請教貓大。

你拿生命在交易,還是把交易當生命?


緣起...

跟朋友討論最近的操作,我說:『賠翻了,這週已經輸了五萬。』

朋友說:『你玩這麼小阿? 我一天輸贏就五萬了。』

我說:『是阿,我本不大,才200萬而已。』

朋友說:『挖賽,我本只有你一半,你這樣賺太慢了,你還是不要交易好了,膽子小不適合!』

交易,跟膽子大小無關!

其實,這篇牧清華想討論的重點:

交易跟膽子大小無關;但你每次的輸贏,跟你的資金大小有關!

我們用Tharp的R-multiple方法說明。假設將初始資金分成100份,每份設為R,有一個交易策略風險與報酬如下:

資料都被記錄了嗎?潛力股VISA與Master不可忽視


週六晚上飯後的散步,
看到了便利商店就很習慣的就走進去翻翻雜誌,
商週報導了一則有趣的資訊,
中華電信之前推出了一個4G的廣告,主角是金城武。
之所以會選擇金城武作為主角,
就是因為利用巨量分析(big data)去篩選出來的。

Big Data,台灣翻譯為海量資料或巨量資料,
在2011年正式被命名,
2012年被稱為全球「Big Data元年」。

看到這一兩年有關的報導與應用不斷誕生,
甚至有些說法是這樣的:
1.未來運動球員的潛力用算的就可以得知-教練與球探被取代了
2.用google就能搜尋未來一年最飆漲的股票-基金經理人被取代

電腦也會學習?類神經網路讓您窺知一二!



大家好!我是貓大,本週專欄將為讀者介紹,類神經演算法(ANN),如何能像我們人類大腦一樣學習,貓大將帶讀者了解什麼是ANN,以及它的概念與應用。

什麼是類神經網路?

類神經網路是一種利用電腦來模仿生物神經網路的結構和功能的運算模型,它使用大量的相連人工神經元來模仿生物神經網路的能力,並且經過學習的過程,使得電腦能夠就像人類那樣具有推理能力。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [17] 通道實作



我們常用的布林帶技術指標是利用統計學裡的標準差來涵括在一定期間內,以平均線上下 2個標準差的方法來觀察市場價格的波動狀況,而根據波動的擴張或者是壓縮來建立我們的多空進場邏輯。本篇利用計數的方式來建立一個類似的通道系統

原理說明:如果有 30 根K棒 ,包含80%的K棒數 就是 30 * 80% = 24 根 K棒 ,也就是我們若是取 30根 K棒收盤價由大到小排序 ,那麼第三高的收盤價與第三低的收盤價中間包含的就是 80% 的K棒數,只要價格運動的過程中突破或跌破這個位置就進場,這樣的邏輯可行嗎 ? 當然到底是 80% 好? 還是 N% 好?就來測試看看囉 ! 

[ 時間濾鏡 ] – 從近期紊亂的台股出發



這一篇文章的目標受眾是「非」程式交易者,提供一個找尋適當指標的方式或參數套用的取決過程,即使用 Excel 也可以輕易下手。在這篇文章完成的同時,璞格也決定年底前在敝團隊網站提供一個線上版的台指期回測程式,提供一般常用的指標如均線、KD、MACD、RSI 等,搭配不同 K 棒採用大小 ( 1分K、5分K ... 60分K、日K、周K、月K ),使用簡單的勾選方式即可進行,讓非程式交易者有更清晰的眼光去探究數值改變所帶來的效應。

漲跌推理系列‧宇隆(2233)



參與金融市場買賣交易,有個大家都知道的秘密:資訊領先者的存在性,無論是主力或是內線吸引的外圍,當進場賣賣交易的時候,就會在K線圖上面留下動作的軌跡,這些買賣交易的軌跡是最真實的結果,從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。