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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [14]




從MBA智庫中我們可以知道:

市場經濟中,要賺錢無非是降低成本或者提高收入,以期獲得較高利潤。就股市而言,也就是要低買高賣,買時越低越好,賣時越高越好。然而,股價上竄下跳,並非個人的意志所能決定。那麼,如何研判大勢呢?在技術分析各項指標中,移動平均線是運用得最多、準確性也相對最好的指標之一。 要瞭解移動平均線,首先要掌握移動平均數。

移動平均這一概念是建立在著名的道·瓊斯理論上的。道·瓊斯理論雖已名揚天下,但理論畢竟有點玄,而移動平均將這套理論加以數字化,從數字的變動中去預測未來股價短期、中期、長期的變動方向,更易為廣大投資者所接受。

參數的涵義



我們在文章中使用了許多次「過度參數化 ( overfitting ) 」這個詞彙,相同的議題在各處交易系統討論中也常被論及,因為在調整參數的過程中,交易者易於過度追求績效表現而導致設計邏輯錯誤。這篇文章中敝團隊提出有關參數方面一般較少被討論的解決方式,以及參數本身所具備的意義。

漲跌推理系列‧福懋油(1225)



參與金融市場買賣交易,有個大家都知道的秘密:資訊領先者的存在性,無論是主力或是內線吸引的外圍,當進場賣賣交易的時候,就會在K線圖上面留下動作的軌跡,這些買賣交易的軌跡是最真實的結果,從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。

分類的好幫手 ── 支撐向量機 (SVM)



大家好!貓大又來了,在這篇文章中會為各位介紹SVM, SVM是由複雜的數學推導而得來,貓大在以下會介紹什麼是SVM以及它的概念,最後還會介紹多類別的分類方法。

什麼是支撐向量機?

尋找Day-Trade Pattern計畫(IV): (XYZ策略--誰說停損一定好?)

謝謝John的來信。本周我們繼續研究XYZ策略如何再改進?上次實驗結果,很自然的設定停損為30點、60點、100點,似乎效果都沒有不停損來的好。這可能的原因上週已經解釋過。

下面是John的來信原文。

小漲小跌容易大賠,還是大漲大跌容易大賠?

前幾天樓下保全大哥問我說股票最近好作嗎?
一向只是揮揮手微笑的他,
這次主動跟我攀談了許久...

我說最近就量小了點,其他普普通通沒什麼大變化。
身為股票老手的我,對於這種突發而來的問題,
我總不知道該說什麼才好。

保全大哥年約60歲,
之前曾任某報社的編輯還是文字記者..
個子高高的,頭髮有些斑白,
黝黑的皮膚,臉色有些憔悴。

六張圖解析 六都房價最新趨勢


分析依據政府最新實價登錄公布資料至2014年8月底止。

政府頻頻打房,今年以來房市交易量縮之後,價漲還是價跌呢?

六都其實到目前為止,各有不同的房價趨勢變化,紅色子房趁選舉尚未白熱化前,利用Yam房價網的BIG DATA處理技術,先做個簡單分析吧!

程式交易只靠策略就夠了嗎?



大家好!本週貓大將繼續跟您一同探討人生中的大事:投資賺大錢的問題。
不知大家是否還有印象,在之前的文章中,貓大有用咪咪的故事跟大家說明過:在現今高頻交易的環境下,我們不能照搬以前的下單策略,因為市場變得更複雜了!除了高頻交易本身性質的變化之外,股票交易的電子化和全球化也讓即時市場訊息對股市價格有著更為直接和顯著的影響。

策略中止線 - 加碼、風險



本文中「加碼」所指的是在策略獲利一段時間後,所累積的獲利 ( 權益數 ) 達到可增加整體部位的下一階段,而把策略買賣的交易倍數增加,而非指策略本身對於市場波動或波段損益的部位調整機制。

假設交易者所使用的策略是為了每 100 萬台幣為一交易單位所設計 ( 單口交易策略、單商品 Position Sizing 口數調整策略、或是多商品策略 ),當市場成功驗證這個策略為正期望值且獲利累積至 200 萬時,交易者將買賣股數或口數加倍交易,是人之常情,也是合理的作法,但卻有許多人在這裡跌一跤。部位隨之增大的情況下不僅放大了獲利金額,也同步放大虧損金額。到底我們應該在多少權益數累積後增加整體曝險部位,又該如何應對隨之而來的發展?

漲跌推理系列‧聯鈞(3450)



參與金融市場買賣交易,有個大家都知道的秘密:資訊領先者的存在性,無論是主力或是內線吸引的外圍,當進場賣賣交易的時候,就會在K線圖上面留下動作的軌跡,這些買賣交易的軌跡是最真實的結果,從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。