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六張圖解析 六都房價最新趨勢


分析依據政府最新實價登錄公布資料至2014年8月底止。

政府頻頻打房,今年以來房市交易量縮之後,價漲還是價跌呢?

六都其實到目前為止,各有不同的房價趨勢變化,紅色子房趁選舉尚未白熱化前,利用Yam房價網的BIG DATA處理技術,先做個簡單分析吧!

程式交易只靠策略就夠了嗎?



大家好!本週貓大將繼續跟您一同探討人生中的大事:投資賺大錢的問題。
不知大家是否還有印象,在之前的文章中,貓大有用咪咪的故事跟大家說明過:在現今高頻交易的環境下,我們不能照搬以前的下單策略,因為市場變得更複雜了!除了高頻交易本身性質的變化之外,股票交易的電子化和全球化也讓即時市場訊息對股市價格有著更為直接和顯著的影響。

策略中止線 - 加碼、風險



本文中「加碼」所指的是在策略獲利一段時間後,所累積的獲利 ( 權益數 ) 達到可增加整體部位的下一階段,而把策略買賣的交易倍數增加,而非指策略本身對於市場波動或波段損益的部位調整機制。

假設交易者所使用的策略是為了每 100 萬台幣為一交易單位所設計 ( 單口交易策略、單商品 Position Sizing 口數調整策略、或是多商品策略 ),當市場成功驗證這個策略為正期望值且獲利累積至 200 萬時,交易者將買賣股數或口數加倍交易,是人之常情,也是合理的作法,但卻有許多人在這裡跌一跤。部位隨之增大的情況下不僅放大了獲利金額,也同步放大虧損金額。到底我們應該在多少權益數累積後增加整體曝險部位,又該如何應對隨之而來的發展?

漲跌推理系列‧聯鈞(3450)



參與金融市場買賣交易,有個大家都知道的秘密:資訊領先者的存在性,無論是主力或是內線吸引的外圍,當進場賣賣交易的時候,就會在K線圖上面留下動作的軌跡,這些買賣交易的軌跡是最真實的結果,從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [13]


幣圖誌牧大發表了一篇將讀者交易元素的想法作一深入分析的好文章Day-Trade Pattern計畫(III) 之 XYZ 當沖交易策略,我就搭個便車來作進一步測試,我們先將想法作成指標觀察,方便對原策略的進出場時機作適當調整
指標程式碼
vars:TodayHigh(high),TodayLow(low),Price1(0),Price2(0) ;

{ 0845 ~1100 之間的當日高低點記錄 }
if time <= 1100 then Begin TodayHigh = HighD(0) ; TodayLow = LowD(0) ; { 計算三分割 XYZ 的區隔線 }

美國真實困境-年收200萬也無法貸款買房

週日中午到民權東路上的雙聖美式餐廳用餐,
Danny在一週前就約我與團隊成員Wade一同吃個飯,
除了聊聊美股行情之外,也聊了很多他的生涯規劃。

Danny來自嘉義,20出頭的年輕人,
因為到台北就讀台科大的碩班,
所以剛上台北沒多久...
或許是嘉義人充滿了人情味,
所以想到了我這個美股啟蒙導師,
兩年前因為我而認識了美股,
將台股9成部位出脫,進而轉向美股市場,
Danny常把感謝放在嘴邊,
因為美股這兩年的大多頭行情,
遠遠把台股拋在後頭,
而美股的交易手續費又比台股的證交稅便宜太多,
所以賺了不少...

當父母倒下時 你怎麼辦?


紅色子房語錄:再多的金錢照護仍比不上親情陪伴。

「子房,我這個月底就離職了,後續跟你的合作專案,我再安排交接。」Y說。他是知名上市建設公司的專案主管,在該公司待了十多年,也算是大老闆的左右手。

「怎麼這麼突然?」我驚訝地問。

「我父親中風了,我得回南部去照顧他。」Y回答,眼神看得出來有些無奈。

「老闆捨不得你走吧?」我問他。「他願意幫我留職停薪半年,但是我也不確定要照顧多久,說不定就此回南部發展了。」Y嘆了一口氣,又說:「若長期佔著職缺,老闆對股東也無法交代,我就先婉拒了。」Y深知老闆治軍嚴謹的個性,不想欠這個人情。

「嗯,好吧!我問看看南部幾個較熟的建設公司老闆,有沒有缺大將。」我試著安慰他。

「沒關係,等我父親病情好轉些再說吧!我過去請交接的同事跟你聊聊。」Y轉身回辦公室找人,離去的背影,似乎又老了十歲。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [12]



動量指標又叫MTM指標,其英文全稱是“Momentom Index”,是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具。  動量指數以分析股價波動的速度為目的,研究股價在波動過程中各種加速,減速,慣性作用以及股價由靜到動或由動轉靜的現象。動量指數的理論基礎是價格和供需量的關係,股價的漲幅隨著時間,必須日漸縮小,變化的速度力量慢慢減緩,行情則可反轉。反之,下跌亦然。動量指數就是這樣通過計算股價波動的速度,得出股價進入強勢的高峰和轉入弱勢的低谷等不同訊號,由此成為投資者較喜愛的一種測市工具。

股價在波動中的動量變化可通過每日之動量點連成曲線即動量線反映出來。在動量指數圖中,水平線代表時間,垂直線代表動量範圍。動量以0為中心線,即靜速地帶,中心線上部是股價上升地帶,下部是股價下跌地帶,動量線根據股價波情況圍繞中心線周期性往返運動,從而反映股價波動的速度。

風險、獲利、勝率 – 最多只能抓住其中兩個



股票、期貨、選擇權、債券、定存,每個商品都有它獨一無二的特性,除了資金槓桿外,買賣合約的內容也使商品在風險、獲利、勝率表現方面有著先天性的差異。這三項條件的大框架已被商品種類初步限制 ( 例如股票交易的風險大於定存,定存基本上可視為無風險性配置 ),框架內的移動組合則端視交易者的行為跟策略。

然而這三個面向本質上卻是共同體,無法「各自發展到最好」,人們「至多」只能追求得兩項,並且相對的「放棄」另一項。以商品選擇為例,選擇權買方的潛在獲利可能性高,風險極低,因為可損失保證金上限是固定的,並不需要擔心黑天鵝事件的突發狀況造成爆倉,但相對的勝率就不如選擇權賣方,因為買賣所承擔的時間價值損失讓交易勝率起步就落後一截。以策略面而言,風險和獲利更是處於對立的局面,為達到更高的獲利勢必得拱手讓部位風險曝露於市場,反之低風險投資就無法享有高獲利率,兩者互為反向考量。例如以避險的方式可降低突發事件跳空造成的的損失,但長期累積的避險成本會明顯拉低系統獲利。

迷路?一探程式交易環境的迷霧



大家好!還記得上週尾聲提到的程式交易環境嗎?本週貓大將與大家深入討論在程式交易環境的大架構下該注意的細節,喵〜 
許多初出茅廬的程式交易員認為,程式交易這項工作只要把自己設計出來的交易模型寫好,讓系統可以跑出規則便已達成目標;至於使用坊間券商、期貨商下單系統的一般投資人,只要自己設定的規則可以自動下單買進、賣出、停損、停利,可能就覺得相當滿足。在有限資源、有限能力下,貓大認為這些標準並無不妥;但是對於以交易獲利最大化為目標且具有資源的投資機構而言,追逐0.000001秒的搶單勝負、交易執行的精確性、獲利最大化等目標都是非常重要的事情,相對於傳統的人工交易,在任何可以優化改善的環節中持續進行修正是程式交易的特點之一。