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全球化讓年輕人跑光了,資金也是

上星期接到好朋友Mark來電跟我說:
「hi畢德,下個月我就要離開台灣去中國那邊打拼一陣子,
下星期找個時間吃個飯吧!」

Mark是台大財金畢業的高材生,
在台灣拼了幾年,始終沒有遇到什麼好機會,
雖然之前有聽他抱怨過台灣的就業環境,
對於年輕人實在不甚友善,
不過他實在很不喜歡中國那邊的環境,
所以始終在台灣硬ㄍ一ㄣ下去。

不過拖了好些年,家裡給的壓力越來越大,
以目前在台灣的薪資水平,
想要買屋成家難度實在不小。

我說:「既然去了那邊,那就好好拼一把!」

其實過去幾年,台灣就有數以萬計的年輕人離開這邊,
前往世界各地打拼...

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [40] 勁道指數




我們在程式交易系統攻略有個應用範例 ~艾達透視指標~ 是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞歷山大•埃爾德(A lexander Elder)博士所開發的指標,而本篇勁道指數(Force Index)也是由他所設計的一種擺蕩指標,藉以衡量每個漲勢中的多頭勁道與每個跌勢中的空頭勁道。勁道指數結合三項主要的市場資訊:價格變動的方向、它的幅度與成交量。它是由一個嶄新而實用的角度,把成交量納入交易決策中。
我們可以直接使用勁道指數,但經過平滑之後的效果比較理想,經過短期均線平滑之後的勁道指數,可以協助判斷進/出場點。經過長期均線平滑之後的勁道指數。可以顯示多/空勁道的主要變化。

金融市場是真正的賭神



賭神系列電影是家喻戶曉、膾炙人口的老作品,雖然系列電影有很多集,但最終總不離兩邊梭哈的場景,把桌上的籌碼往中間一推,接下來就是天堂和地獄兩個結果,或許這是因為潛藏在人性的深層都有這麼一面,所以電影才會這麼鋪陳。

叱吒風雲到終點的人!?


維特‧倪德厚夫(Victor Niederhoffer),經濟學博士,美國壁球公開賽冠軍,他知識博古通今,精通賭博、撲克、西洋棋、音樂、電腦程式等等。最出名的莫過於他為索羅斯操盤十年,及十多年保持每年30%的回報,真的是叱吒風雲的大投機家。直到1997年的亞洲金融風暴,這位市場的巨人終於倒下,輸得一無所有而破產,成為他自己口中曾嘲諷過的華爾街「幽靈」。

Victor在事業最高峰時出版了第一本書,名為The Education of a Speculator (台譯:投機客養成教育),書中詳述他的投機理念,但這書出版的十個月後他就倒下來了,變成送給自己的碑文……

買Starbucks咖啡讓你賺到買房子的頭期款!

週六與Stark去中正紀念堂捷運站旁的星巴克聊天,
Stark一個月總有一半以上的日子都跑去那邊。

畢德歐夫好奇的問:「那為什麼你不去其他家呢?
像是丹堤或者是麥當勞也有賣咖啡。」

Stark笑笑的拿起手上的星冰樂回答說:
「倒不是因為咖啡很好喝,而是因為木色裝潢感覺很舒服,
給人放鬆的感覺。我來到這邊思考投資的事情可以一坐五六個小時。」

「不過麥當勞就比較難有這種氣氛,畢竟是速食店。
人來人往的步調稍微快了一些。」

「再說北市的捷運站附近都有星巴克,
大的馬路要道也有,所以跟朋友約碰面後,
很容易就能找地方坐下,
不用鑽到巷弄裡找咖啡廳。
也因為到處都是,
所以加值的星巴克隨行卡很方便使用。」


畢德歐夫聽了後,更確定星巴克咖啡賣的不只是一種飲料而已,
一杯一百多塊的飲料,更精準的來說,
其實賣的是「感覺」、也有人說是「感官行銷」。

而身為美股投資人,自然會關注星巴克的股票...
星巴克這些年漲勢兇猛,
5年來翻漲了300%,遠遠地超越大盤。

價差交易

描述簡單價差、三角價差及結構價差的交易概念。

多數衍生性金融商品的交易者從事方向性交易,尤其是ㄧ般大眾投資 / 投機者,利用指標研判趨勢決定買進或賣出,或再搭配各式濾網篩選合宜的交易時段。價差型態的交易在中型以上資金持有者或法人內普遍存在,它很大的一個好處是可避免系統性風險或大幅度價格跳空,不需要過度擔憂單一商品或市場內的黑天鵝。所謂價差交易就是利用商品間高度的相關性做風險對沖組合,並且依循相互收斂或發散特性配置部位。其中收斂是較初階且簡易的價差交易方式,發散則需要用搭配較多的市場統計數值才能運行,同時執行發散與收斂可以大幅增加資金使用效益。價差商品的相關性可能來自於對沖商品之間,也可能是對沖部位共同對另外一項數值或商品高度相關:例如美元。

無感的萬點!還在看上市加權指數嗎?



台股在2015.04.27(一)的盤中成功挑戰萬點,次日高價再創高,可惜最後收盤皆未能收高於萬點大關,原本萬點重現應伴隨著的歡欣鼓舞並未出現,相反市場買賣氣呈現相對清淡,2007年的氛圍都比現在熱絡太多,到底問題出在哪兒?

人生只有一次不能重來,你還在相信期望值!?

上一篇我們得到一個結論跟公式,勝率50%,賠率為2的賭局。玩T次的期望值為
[1+f(p(1+b)-1)]^T = (1+0.5f)^T

注意到上面期望值的意思是:如果我可以重複一模一樣的實驗無限次時(毎次實驗玩T回合),而每次都下注f 比例,則隨著重複實驗次數越多,毎次實驗的資產平均值會越接近(1+0.5f)^T。

在這樣的條件下,當然f=100%是最好的選擇,因為計算出來的期望值最大。上篇文章很多人認為問題是出在 f=100%,如果你有仔細思考過,就知道這絕對不會是問題。

鈔票競賽的逐利遊戲--賭場莊家一定是贏家?

賭場給人的傳統觀感不佳,
別說是台灣、在各國聽到「賭」就聯想到罪惡、不道德。

一般人也許不會特地為了賭錢跑去澳門、新加坡等等,
畢竟真的要賭錢的人,在台灣就有很多地方可以去了...
(是否合法則又是另一回事)
但若是去購物、享用當地高級美食、住豪華飯店,
躺在空中花園的躺椅上,喝著飲料看海景呢?

「典型的賭博行業」早已慢慢淘汰...
不知道讀者現在有沒有發現一個趨勢,
現在幾乎都是以「整合型度假村」的型式存在
人們一旦決定花筆錢出國住那些高級度假區,
一定也會想要好好體驗一下附屬設施(賭場、劇院、SPA..等)
感受特別的事物、留下人生美好的回憶,
當你有「人都來了,就去感受一下氣氛吧!」的想法
就有了流連賭場的契機、給了賭場賺錢的機會。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [39]佳慶離散指標




佳慶離散指標(Chaikin Volatility,簡稱CVLT,VCI,CV)又稱“佳慶變異率指數”,是通過測量一段時間內價格幅度平均值的變化來反映價格的離散程度。
佳慶離散指標由馬可•蔡金(Marc Chaikin)提出,它的計算方法和離散比率(VLT)很相似,但佳慶離散指標中沒有考慮跳空缺口的作用。Chaikin Volatility指針同時配合移動平均線(簡單移動平均線、EMA、WMA)和Envelopes使用會效果更佳。