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盤中多空能量分析:加權指數均買賣


不論做股票或是期貨,大盤的狀況和重要性都是前幾順位重要的,大盤很爛的時候,體質再好的股票也難有波段走勢,大盤很強的時候,射飛鏢都可以買到飆股,而期貨的交易者,在大盤上下功夫,常會發現許多好用的慣性跟現象,切入進場的勝率極高,這篇我們把買賣力的焦點回到加權指數上,金湯尼為各位讀者詳細的介紹這個加權指數重量級的買賣力指標。

定義:均買、均賣、均差


均買的意思,代表的就是平均下一筆單買了多少張股票

均買張數=總委買張數/總委買筆數
均賣張數=總委賣張數/總委賣筆數
均買張數-均賣張數=均差

我們先來思考背後所代表的意義
例如金湯尼是個小散戶,看多後市
想在今天建立一些現貨的部位,也就是買進股票
但是我的資金部位不大,能買的張數有限,我下了一筆委託,一次買了一張紅茶電
對總體市場的貢獻就是:
一筆委買筆數、一張委買張數、均買張數=1
另外畢德歐夫外資交易室看空後市,因為其資金龐大
一張一張買,建立部位的速度太慢
所以他直接下了一筆單,一次賣出10張紅茶電
對總體市場的貢獻就是
一筆委賣筆數、10張委賣張數、均賣張數=10

假設今天市場就只有我們這兩股多空力道存在
則顯示出的均差就是「1-10=-9」

從這邊我們可以了解到,均差是一種買賣力的重要指標
因為大資金的部位要進場或是出場,丟單的模式通常一筆都不只一張
小散戶的單子才會一筆一張或是一筆兩張這樣慢慢買或賣

所以均買均賣常常也被解讀成觀察整個市場買賣力的「大戶指標」

那邊看?


這個數據每個看盤軟體都有,而且非常明顯不會讓你找不到
下面金湯尼隨意舉出幾家,讓大家知道他要在那邊看到
2011/9/9這個交易日到收盤時,均買是6.01、均賣是5.04、均差是0.97
各家軟體的顯示會有一點數字上的誤差
名撐每一家也都不太一樣,沒關係,只要讓大家知道他在那邊可以看到就行了
位置都跟之前講到期貨委買賣的地方差不多
大家如果找不到也可以看看之前的文章

首先是寶來點金靈環球通,在「大字報價」會有很多買賣力的資料



富邦E01 XQ系列的在老地方,找加權指數的「委買委賣明細」



元大easywin找「0171大盤走勢」,右邊有買賣力的資料



康和全都賺的「大盤走勢圖」右側



講到看盤軟體,金湯尼特別推薦的就是康和全都賺跟XQ(富邦E01、國票紅財神)
先聲明金湯尼跟這幾家券商沒什麼利害關係,純粹只是覺得他們家軟體好用
康和是強在畫面的自由度跟DDE很方便、而且有一些資料其他家還真的沒有
缺點是盤中一分鐘三千口以上的巨量出現時容易當機
XQ則是資料很齊,抓歷史資料做研究非常方便簡易、穩定性也高

國內市場目前仍是以股票族為主,看個報價和走勢K線
差不多就可以滿足一般人的需求,但實際貼近盤面作戰時
金湯尼覺得實在是少了太多東西了,今天假設我盤中只有用一家功能普通的軟體看盤
像是大昌快易通(說他功能普通應該是中肯不得罪人)
我根本完全不敢下單,因為太多我在意的盤面現象我看不到,我會覺得很不踏實

資訊不對稱,也是國內散戶投身期貨市場陣亡率極高的原因之一



比較基準


介紹完定義,金湯尼再跟大家分享一下盤中觀察均差的方式
一開盤,均差的數字一定會比較大,而且不太可能出現負數
原因是早盤的成交量會較集中,會一開盤就出現均賣壓過均買的情形不多
之後回隨著時間往下走,均差會慢慢的降低

觀察的重點有幾種,其實有很多盤中的買賣指標也都是這樣看
各位讀者可以自行套用,運用在觀察其他盤面現象時也會有所收獲
近幾個交易日的比較、同一天不同時段的比較、盤整區間的消長
有些數據盤中我會盯著看,而均差這一項,是可以不必盯的
只是要在重要的時間點去留意有無顯著的變化,特別是一開盤數值往下掉的速度

以下就舉近幾天的例子來做說明
我們分別來看2011/11/7、2011/11/9
走勢圖如下:
2011/11/7

2011/11/9


兩天的盤都是以小紅開出,開盤的一瞬間
7號的均差是11.8,9號則是11.28,買賣力是差不多了
走勢同樣的都是開高向上、站不上開盤點之後開始向下回測平盤
第一波下殺在9點半左右,這個時候我們再比較一次
7號的均差掉到7.74,9號大幅的滑落到6.36
接著7號破了平盤之後反彈,守住低點之後在盤上小紅震盪
9號則是緩步向下,一路上都未見明顯的買盤支撐
午盤前的漲點,9號漲的比7號多,我們再把接續的均差狀況做同一時間的對照



9號均差向下的滑落遠比7號來的快,特別是在十點到十二點時
從走勢的搭配我們可以看出低檔承接的買力退的速度很快

因為均差的數字不像期貨的口差那麼大
均差"1"在短時間的變動其實就已經算很大了,一般人很少會觀察這個數字
這兩天的盤還不算是什麼大輸大贏的盤,看消長的變化還不算很明顯
但是像金湯尼這樣每天固定的紀錄,對這些數字都非常敏感
在出現重大的變化時,是一種非常有價值的多空判斷參考依據

之後的盤如果有出現不錯的範例,我會再發文補充講解判讀的方式

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