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蒙地卡羅的啟示(二)輸錢的區分散戶的接骨木魔杖


有一天,這輩子見過最棒的女孩在你面前,
你要跟他說什麼,足以證明自己;
抑或你已經不需要證明自己。


一場遊戲,只有五成勝率,你玩不玩?想一下,這一題有標準答案。

時間到!不太能玩。
輸贏各半的遊戲,長期下來會變成輸家。
原因至少有二:
第一, 參與遊戲就有成本,僅能輸贏各半,那長久下來基本上就不會贏。
第二, 若贏可以贏1%,輸可以輸1%,一勝一負的結果是1x1.01x0.99=0.9999,還是小於一,其實依然又輸了。


上一期,蒙地卡羅的啟示,交易致富的秘密,如何單挑傑西李佛摩
告訴我們在優勢策略下,才有翻身的契機。
其實交易賺錢就是在等待黑天鵝的出現,
只不過這隻黑天鵝是正面的黑天鵝,一個帳戶連續大賺的機會。


上禮拜的圖再次複習,一個獲利虧損比為三比一的策略,勝率30%,贏的話贏30%,輸的話輸10%。連續一百次交易的兩百個樣本。

在這個模型下,有翻倍率非常高的樣本,但狼打要問你:
你怎麼有把握自己絕對是大賺的那個呢?
(別忘了有不少的樣本是賠錢的)

於是我們再次做了一個模擬:

年輕人如何翻身?!
一百萬到兩千萬需要入金多少錢

我假設你今天是前述模擬下的八號樣本。



這個樣本萬一結果是低於一,舉例:0.2,我們就把數字恢復到1,然後記下(1-0.2) x 100萬 = 80萬。意思是,如果有一個人(第八號樣本),他在100筆交易後,賠到只剩20萬,那我們就讓他恢復到初始資金一百萬,然後記錄他入金的金額:80萬。只要是低於一,我們就入金,計下累積的入金金額,然後繼續模擬,直到這個數字大於20(翻了20倍:從100萬到2000萬)。

也就是說,如果模擬的結果是大於一,舉例:2.5,也就是賺了2.5倍,從100萬翻到了250萬,我們就繼續跑模擬,看什麼時候可以翻上20倍,也就是2000萬以上才停止。

我想要模擬一個永不放棄的年輕人,要翻20倍,一共需要入金多少錢,才能達到。
為了讓模擬更有公信力,我這次跑了2000個樣本,
你可以把他解釋成有兩千個不同的人都想要翻身,
或者是一個人想要用100萬翻20倍,翻兩千次。



我們可以看到有些例子不需要入金,即可翻倍,在我們所做的兩千次模擬中,沒有任何一次,需要入金2000萬,才能賺2000萬。看到這個圖,你有沒有很驚訝?

這樣我們似乎得出一個結論:用好的系統下單,僅管有可能在初期賠錢,然而不管運氣好壞,我們可以花不到這麼多的錢(低於2000萬),可以賺到2000萬以上。
這樣的結論有實際上的意義嗎?

如果你今天想在市場上賺錢,想賺兩千萬,結果先賠了200萬(已入金200萬未賺錢),那你到底是,還沒成功的贏家,還是不折不扣的輸家?

坊間有一種說法:
以台指期來說,你先用50萬作一口大台(槓桿三倍以下),如果真的賠光,那就是你真的不適合這個市場。你就退出吧,這種說法真的有道理嗎?

或者有人會說你就一口保證金的三倍,三口糧作一口倉,以現在來說保守就是30萬以下作一口台指期,如果又賠光了無法再下,就證明方法不好,狼打看起來這種說法也沒有什麼理論依據。

我認為賠多少錢,不是評估的重點,而是下單的系統是什麼才是重點,用了對的方法,賠了一百萬,那這個方法會不會被改變評估成錯的方法,海龜說:這才是關鍵,你得堅持,捱過最痛苦的那一段時光,這時候很多交易員會開始懷疑自己。

如果只是單純用績效來評估自己,用錯誤的方法還是有可能賺到錢(短期),那你怎麼會去自己的方法有什麼漏洞(都已經賺錢了)。那萬一有一天真的不開始賺錢的時候,那又該怎麼辦(如何改變)

如何實戰!

記住,我標題下的是:蒙地卡羅的啟示,而非:蒙地卡羅的神諭聖盃。這個粗糙的模擬,給了我們什麼啟示:
一、 交易員的價值在找尋獲利與虧損的不對等機會,勝負各半是不會賺錢的,只有找到承受風險與獲利不對等機會時才出手,才有可能長期是贏家。如何可以不對等,加碼我認為是方法之一。
二、 勝率不是用模擬模擬得出來的,巴菲特:有把握才會出手,所追求的就是高勝率。
三、 隨機的力量:你當然有可能連賠10次以上,運氣不一定每一次都站在你這邊,但只要連賠不死,把握賺大錢的機會,甚至連續賺到大錢的機會,我認為才是實務上真正翻身的關鍵。

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