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程式闖江湖之雙龍閃-雙均線策略



之前獵人寫過一篇文章是簡單的賺錢法則之一條均線闖天下,介紹了如何簡單的使用一條均線的交易方式,也非常受大家歡迎。但是有人會覺得說,只使用一條均線,好像顯得有點單薄,這樣真的有辦法抵抗市場的攻擊嗎?好吧!那我們就改用雙刀流-雙均線策略,飛天御劍流的雙龍閃來應敵,應該可以有效克敵制勝吧!

有一好,沒兩好


當盤勢混沌不明,處於盤整的時候,是所有策略的死穴,
行情在盤整的時候容易造成訊號反覆的情況,
尤其以均線最為害怕盤整了,忽上忽下,忽多忽空的。
之前介紹過的一條均線,是使用價格在均線之上或均線之下,
來決定多空訊號,這樣的方式最怕跳空的情況發生,
如果盤勢震盪過於激烈的話,此種策略就很容易被巴。
那使用兩條均線的策略呢?
使用均線的好處在於,均線可以緩和激烈價格的波動程度,
所以用兩條均線交叉策略時,可以減少激烈價格變化的假訊號產生。
但是,問題來了,在行情盤整的時候,均線無法拉出,
就會產生兩條均線糾結的情況發生,進而發生訊號反覆的情況。
所以真的是有一好沒兩好啊!

兩條均線進場法


常見的雙均線策略應該是短均線跟長均線的交叉進場方式,
也就是短均線由下往上穿越長均線時,進場做多;
而短均線由上往下穿越長均線時,進場做空。
不過這邊獵人使用更簡單的寫法,
那就是短均線大於長均線時,進場做多;
而短均線小於長均線時,進場做空;
大家應該會覺得這樣的進場方式,不是會讓進場訊號更頻繁嗎?
這樣回測出來的績效會好嗎?就來看看寫出來的策略績效如何吧!

規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/4/22
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

進場規則-
(1) 當5日均線大於20日均線時,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當5日均線小於20日均線時,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
(3) N=3

出場規則-
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為120點。
(3) 虧損3%出場。
(4) 獲利超過100點時,指數跌破最近30根K棒低點時多單出場;
指數漲破最近30根K棒高點時空單出場。
(5) 500點停利。
(6) 獲利超過450點而且獲利回吐30%時出場。

特殊規則-
1. 獵人加上一個很簡單的神祕濾網,可以發現濾掉超過1/3的進場次數,
也讓程式績效看起來更為穩定,以後有機會再告訴大家吧!
2. 這邊利用之前的的文章參數自動化的撇步!中的技巧,
把參數N給自動化,也就是N會隨著波動大小變化而改變。

跑出來的相對比較績效表如下面所示:
其中,原始-沒有任何濾網,
神秘濾網就是加了簡單的神祕濾網,
變動N代表加入讓N自動化的方式,
最後,神秘濾網+變動N就是集兩家大成。


從上面圖表可以知道,加了濾網後,次數減少將近450次,
所以平均交易獲利也上升超過一倍,勝率也增加不少。
不過似乎沒有看出加入變動N是否有什麼差異。


從上面這張表也可以發現,加了濾網後,淨利產生了極大的差距,
獲利因子也提升不少,雖然最大策略虧損增加了,
不過最大策略虧損報酬反而增加了。
而且加入了變動N之後,最大策略虧損也減少了,
而且最大策略虧損報酬卻增加到8以上。


從每年績效表來看,就可以看出明顯的差異所在,
最原始的策略,因為進場次數過多,造成策略的不穩定。
加入了濾網之後,進場次數減少了許多,但是表現卻比較穩定。
而最值得注意的是,使用了變動N之後,
整體策略變得更加穩定,雖然沒有一年是大賺的,
但是至少每年都可以穩定賺錢。
這邊開始就會產生一些撰寫策略的迷思了,
說真的,不要去要求績效的最大化,而是要要求策略的穩定性,
當然,可以撰寫出很棒的績效,而且每年都可以穩定賺錢的策略,
這是大家所追求的,大家說對嗎?

想了解實際各個策略績效表,可以點下面連結進去看:
原始加濾網加濾網與變動N

其實大家看過獵人寫過這麼多的策略,可以發現到,
使用均線策略所寫出來的交易策略績效,大部分都不差,
當然最原始的策略績效當然不好,不過經過些許加工後,
其實很多都是有上線使用的潛力。
為了要讓大家了解程式交易與許多交易策略,
獵人總是展示比較基本簡單的交易策略,
當然獵人也有很多很不錯的程式,有機會會展示績效給大家看的。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!

沒有一種策略是完美的,你只能減少他犯錯的機會,但是不能限制他不犯錯。偶爾犯點小錯,總比一次犯大錯而崩潰要來的好。


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