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簡單的賺錢法則之一條均線闖天下


                           
                                  祝大家新年快樂 恭喜發財 

常常有人問獵人說,有沒有什麼簡單的波段程式交易邏輯可以用阿!獵人想了想說:「有阿!很簡單,其實只要用一條均線就可以寫出每年都可以賺錢的程式。」真的嗎?有這麼簡單的賺錢法則嗎?有的,放假前就送給大家一個新年賀禮吧!

均線是什麼?


均線,是大家用到爛掉的技術指標,
雖然如此,均線還是有它獨特的功用與魅力。
簡單來說,均線是平均成本的概念,
怎麼說呢?最簡單的N日簡單移動平均線,
就是使用最近N天的價格加總後,除上N所得到的值,
所以假設我們每天都用收盤價買進一口單,
那買進部位的平均成本,是不是就跟簡單移動平均線的算法一樣,
所以常常有人說,均線就是平均成本的概念 ,這樣比較直覺。

黃金交叉V.S死亡交叉V.S什麼交叉


一般來說,最常聽到的均線用法是黃金交叉與死亡交叉,
黃金交叉就是指短天期的均線由下往上穿越長天期均線,
死亡交叉就是指短天期的均線由上往下穿越長天期均線。
當然還有更複雜的三條以上的均線用法,這我們就不談了。
但是一根均線怎麼玩交叉?當然沒有其他均線可以跟它交叉,
那到底要怎麼衡量何時要進場呢?繼續看下去就知道了。

一條均線進場法


其實獵人的想法很簡單,因為均線是平均成本概念,
所以當價格漲破均線時,表示有人願意用高於成本的價格買進,
因為價格是由市場供需來決定的,所以價格一直往上走,
就表示市場持續看好。相反地,如果價格跌破均線,
表示有人願意不計成本地往下殺,
表示市場不被看好,所以價格就一直往下走。
所以,獵人的進場方式很簡單,那就是
當k棒高點高於當時的M根k棒移動平均線時,就啟動買進訊號
當k棒低點低於當時的M根k棒移動平均線時,就啟動賣出訊號

一條均線策略進場示意圖

接著讓我們來看看,獵人到底怎麼使用簡單的均線來撰寫策略。

規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/2/6
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 當K棒高點高於當時的M根K棒移動平均線時,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當K棒低點低於當時的M根K棒移動平均線時,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
(3) M=20N=6
結算日出場。
停損點設定為100點。

特殊規則-
1. 這邊利用之前的的文章參數自動化的撇步!中的技巧,
把參數N給自動化,也就是N會隨著波動大小變化而改變。
2. 獵人加上一個很簡單的神祕濾網,雖然濾掉交易次數不多,
不過程式績效看起來更為穩定,以後有機會再告訴大家吧!

跑出來的績效表如下面所示:
原始-沒有任何濾網,
變動N-加入讓N自動化的方式,
神秘濾網-加了簡單的神祕濾網,
神秘濾網+變動N-集上面兩家大成。



結論


大家可以發現,如此簡單的一條均線進場法真是令人驚訝!
在這麼簡單的條件下,而且出場方式只有100點停損跟結算出場,
就有如此表現,如果再進一步修改,相信是會很有潛力的,
畢竟進場次數有點多,出場方式太少,都是讓最大策略虧損有點大的原因。
再者,我們讓參數N隨著市場波動變化而改變,也確實有它的效用。
當然加上神秘濾網後,績效也顯著提升不少,
其實這支程式還可以表現得更好,大家可以試著改進看看,
以後有機會,獵人會展示修改後可用的程式。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!

程式交易小學堂
HIGHEST(HIGH,N)是用來找出最近N根K棒最高價格中的最高價格
LOWEST(LOW,N)是用來找出最近N根K棒最低價格中的最低價格
所以通常獵人說突破最近N根K棒最高點後進場做多的寫法就是-
BUY NEXT BAR AT HIGHEST(HIGH,N)+1 STOP;
其中+1點,大家可以是自己需求改變,可加可不加。
同理,跌破最近N根K棒最低點後進場做空的寫法就是-
SELLSHORT NEXT BAR AT LOWEST(LOW,N)-1 STOP;

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1 意見:

匿名 提到...

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