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全面啟動---Big Data投資時代來臨


「Nice shot!」看著螢幕上完美弧線掉進籃框,
現場的大家都不約而同擊掌呼喊,
週六早上畢德歐夫與團隊成員Anson以及球友約在信義區的運動bar觀賞NBA賽事,
一邊吃著brunch一邊聊到:
「除了傳統播報數據和球探外,現在球賽都科學化,
球員有場上效率、power ranking等,勝場數也有預測模型。」

無論是電影《魔球》裏頭運用統計數據幫助球隊,
或鋼鐵人總有一套快速精密的分析系統,
數據化分析時代在現實生活已粉墨登場。

現在都在談論Big Data,
很多人以為是某種的演算法,
其實許多產業已經著手發展,
這週就和大家聊聊我們的觀察以及思考在投資界造成的改變。

資訊價值的創造

Big Data有人稱為「巨量資料」、「海量資料」或是「大數據」,
顧名思義就是利用很大量的資料,
經過演算後推測結果。
培根說過:「知識就是力量。」

孫子兵法也說:「兵貴神速。」
現代社會中指的就是「資訊」

我們在之前的文章尋找下一個特斯拉---Netflix讓投資人美夢成真
數位革命開啟,網通股飆風再起都曾經提到這種「客製化」的運用,
無論是Netflix或是Pandora透過消費者的使用行為進行再分析,
針對偏好推薦會有興趣的影集和歌曲。

現在大家每天用的臉書也會在側欄顯示可能認識的朋友、
會有興趣的粉絲專頁,或是Google搜尋後會列出相關結果,
都是Big Data的實例。

零售商龍頭Walmart之前收購一家創業公司Inkiru,
它是一家專注於大量數據分析,
包含客戶行為、轉化率、優化電子郵件廣告等,
Walmart併購後將它整合到Walmart Labs (http://walmartlabs.blogspot.tw/ ),用來強化線上業務。

投資也在找數據

市場的迷人之處就在於沒有人能完全準確預測
(可參考狼打「從《精準預測》破解程式交易迷思」一文),
不過透過量化模型,抓準趨勢與減少風險是可以有效被執行。

這幾年自動交易的比重也愈拉愈高,
像是華爾街交易比重大約有三分之二都是這樣產生,
如此一來避免掉人性犯錯的可能,
完全照設定策略執行,也可短時間內同時處理多筆交易。

這樣的模式並不是追求背後的解釋理論,
而是發現可用的訊號,從單一變數到雙變亮,
延伸到結合好幾種變量後找出某種關聯性,
訊號、高勝率與期望值,
統計學和回測,都回歸到數據本身。

改變,I see you

在統計學上,常用的簡單隨機樣本(simple random sample),
以隨機抽樣來減少人為的偏差,
不過也只能求最接近母體的推論,
偏差多少都會存在,像是民調有抽樣誤差;
而Big Data強調直接分析所有數據,
與隨機抽樣的方式不同,等於讓樣本與母體一致化。

看到這裡,
大家會想:「有沒有Big Data差很多嗎?
影音平台YouTube有8億名用戶,每秒上傳的影片總長度超過一小時。
剛上市的Twitter訊息量以每年200%的速度成長,
由於科技的進步,雲端技術、社群網路與硬體設備成熟,
根據IBM資料顯示,上網人數和手機人數在過去是2-5倍成長
連接社群網站硬體數量近幾年增加超過2000倍。

資訊以爆炸性速度成長,愈能找到這些數據透露的訊息,等於領先一大步。

運用Big Data投資,也投資Big Data

在「天時地利人和」(網路普及、資訊取得與投資工具多元)之下,不只世界是平的,
投資市場也愈來愈扁平,
我們在新書《美股大贏家》帶給大家的是一種找尋答案的方法,
在第三章中(P.100~P.144)提供各種實用的資源給大家,
減少時差和語言的限制。
在資訊爆炸的時代,有限的時間成為瓶頸,
運用這些Big Data工具,就是站在巨人的肩膀上。

美國許多企業已經布局這塊商機,結合資料儲存、數據取得與分析的服務,
並且開闢屬於Big Data的專區。
IBM (NYSE:IBM)http://www.ibmbigdatahub.com/
甲骨文(NYSE:ORCL)http://www.oracle.com/us/technologies/big-data/index.html

當然不是只有這兩家企業耕耘Big Data,
大家利用書中介紹的Google財經網(P.124)試著找找看,
之後我們會在專欄討論更多Big Data產業群。

資訊不對稱在過去常發生,套利空間就容易出現;
網路時代來臨後,資訊取得性大增,
不過新的問題出現:
資訊爆炸提升分析難度,反而拉大資訊不對稱的差距。

我們認為市場中的確存在著雜音(noise)和隨機性(randomicity),
Big Data並非是最終解答,卻是大趨勢,未來關鍵的X因子有幾項:
1.資料大量且快速取得管道
2.有效的篩選與分析方法
3.量化非結構性資訊
4.靈活善用Big Data的思維

新世代的投資策略,
建構在大量且有效資訊的掌握、準確分析。
產業變化新趨勢,敬請鎖定幣圖誌!
像是武俠世界裡有一套不敗的武功,在投資市場上,都會期待有一套公式,或是有些人稱「聖盃」,但就像球賽用再怎麼精密的模型估計,還是有太多變數無法完全估算。無論是武功、球賽或是市場都是動態的,在Big Data背後,更多思考與邏輯分析會更切中目標核心。

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