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程式交易知識庫-跳空開盤的祕密



之前獵人寫過一篇文章是研究跳空的進場策略,那時候的策略是跳空開高就進場做多,跳空開低就進場做空,這樣的方式是可以賺錢的,但是事實上,開高不一定走高,開低也不見得一定會走低。今天獵人要再來觀察另一個現象,提供一些統計數據給大家參考。

開盤開高時,通常當日最高點離開盤點到底有多遠?


作程式交易的人,不,應該是說做交易的人,
常常希望進場作多後就一路噴出,
進場作空後,就一路下殺,殺到見血最好。
但是這種一路到底的盤,都是比較少見的,
畢竟漲多了,就會有許多人想獲利了結買出。
跌深了,就會有受不了民眾輿論的政府跳出來護盤。
而每天開盤不外乎是,開平盤,開漲(跳空開高),
或是開跌(跳空開低),這三種情況。
所以今天獵人作了一個統計數據給大家參考,
這份數據是統計了,如果今天開高,最多會漲多少?
換句換說,如果今天開高,是漲0.5%的機率高呢?
還是漲1%的機率高,又或是跌0.5%的機率才是最高呢?
所以獵人整理了三張圖表如下,給大家參考。
其中衡量最高點離開盤點的方式是用漲的%數,不是用點數,
也就是(最高價/開盤價)-1,這樣比較客觀一點。
而且這邊的採樣樣本是開高的日數,不是所有日數。



圖一、開高時,上漲空間機率圖

解釋一下,0%的有27次,0%~0.5%有667次,以此類推


圖二、開高時,下跌空間機率圖

解釋一下,0%~-0.5%有632次,-0.5%~-1%有346次,以此類推


圖三、開高時,收漲收跌機率圖

解釋一下,0%~0.5%有317次,-0.5%~0%有314次,以此類推

由上面的圖表可以發現,開高後,漲0%~0.5%的機率是最高,
通常漲到1%時,佔了7成4的比例,
也就是說,漲超過1%的比率不到3成。
所以要看到開盤後再漲個2%以上,機率真的很低阿!
所以,如果有想要寫停利出場策略的人,可以參考看看。
同時也可以發現,如果開高的話,最低點跌到0.5%是比率最高的,
當然,如果跌到1%的比率也是高達7成。
所以在設定停損的時候,也可以參考看看。
最後一張圖可以發現,開高最後收高的次數只有317+172+…=701,
佔所有天數比率50.61%而已,所以開高真的不一定會收高阿!

開盤開低時,通常當日最低點離開盤點到底有多遠?


同樣地,我們也做了開低時的統計數據,
到底開低時,當天可以往下走多遠,還是會往上走得比較遠呢?
以下統計數據樣本為開低的日數中去作統計的,統計圖表如下:


圖四、開低時,下跌空間機率圖

解釋一下,0%~-0.5%有518次,-0.5%~-1%有333次,以此類推


圖五、開低時,上漲空間機率圖

解釋一下,0%的有34次,0%~0.5%有493次,以此類推


圖六、開低時,收漲收跌機率圖

解釋一下,0%~0.5%有281次,-0.5%~0%有231次,以此類推

大家可以發現,如果開低的話,跌到0.5%有518天,
跌0%~1%的比率有518+333=851,比率是70.16%。
跌到1%以上共有146+85+…=362,比率是29.84%。
那開低上漲的情況呢?
漲到1%的次數有34+493+318=845次,也是將近7成。
其實看到這邊,大家會發現,開高開低跟當天盤勢怎麼走,
真的沒有太大的關係,不過也可以藉此統計結果了解到,
開盤後指數最有機會到達的高低點位置大概是多少%。
如果有人想寫停利停損點的話,也是可以做為參考的。
有時候統計一個數據也不見得一定要他多有顯著的意義,
因為你不能證明某種情況是對的,但是你可以證明某種情況不是對的,
這也是有意義的事,有點繞口令,但是大家可以思考看看。


當你無法證明一件事是對的,那就想辦法證明他不是對的。

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