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RSI,你到底行不行?



過年前,獵人分享了簡單的一條均線進場法,相信應該有人已經把它改成可以上線的程式了,那其他的技術指標的簡單進場方式也會有如此不凡的表現嗎?今天就讓我們來回顧一下RSI相對強弱指標,看看有什麼可用的交易策略?

RSI相對強弱指標


RSI是大家非常常聽到的技術指標,
不過RSI如何算出來的,可能有些人並不熟悉,
獵人就說明一下,讓大家複習一下。
RSI其實是在衡量市場上買賣雙方力道的指標,
也就是說,去計算出N日上漲的點數總和,除以N,得到UP;
計算出N日下跌的點數總和,除以N,得到DN。
再把UP除以DN,就可以得到RS,
最後再用100減掉100/(1+RS),就可以得到N日的RSI了。
舉例來說:6天以來,每天的漲跌點數分別為,
+42、-63、+33、+56、-60、+22。
那麼UP=(42+33+56+22)/6,可得到UP=25.5,
DN=(63+60)/6,得到DN=20.5。
再來,RS=UP/DN=25.5/20.5,可得到RS=1.24。
最後就可以得到RSI=100-100/(1+RS)=100-100/1.24=19.35。
因為RSI顯示出來的是買賣力道的抗衡結果,
試想,如果連續好幾天都是上漲的行情,RSI會趨近於100。
如果是連續好幾天都是下跌的話,RSI就會趨近於0。
所以當行情持續往某一邊走一段時間的話,
RSI就會一直是100或是0,形成大家所說的鈍化情況。
至於詳細的介紹,大家可以參閱獵人以前寫的RSI指標介紹

一條RSI穿越進場法V.S兩條RSI交叉進場法


坊間最常聽到的一條RSI進場方式就是,
當N日的RSI超過多少R,就啟動買進訊號
當N日的RSI低於多少100-R,就啟動賣出訊號

而兩條RSI進場方式就是用短天期的RSI與長天期的RSI交叉來判斷,
當短天期的RSI由下往上穿越長天期的RSI,就啟動買進訊號
當短天期的RSI由上往下穿越長天期的RSI,就啟動賣出訊號

接著讓獵人把上面兩種進場方式寫成策略,看看跑出來的績效如何?

規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/2/18
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
一、一條RSI穿越進場方式-
(1) 當12根K棒的RSI超過60,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當12根K棒的RSI低於40,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)
結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。

二、兩條RSI交叉進場方式-
(1) 當6根K棒的RSI由下往上穿越12根K棒的RSI,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當6根K棒的RSI由上往下穿越12根K棒的RSI,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)
結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。

跑出來的績效表如下面所示:



結論


大家可以發現一條RSI的穿越策略在2008年表現特出,
不過在其他年份表現較為普通,甚至近幾年表現並不好,
而且跟其他兩個策略比較起來,相對沒那麼穩定。
還有一個差距很大的地方就是,進場次數,
可以發現到,一條RSI線的進場次數只有742次,
但是兩條RSI線的進場次數卻超過1700次,
進場次數過多,容易造成淨利下滑,最大虧損增加,
而獵人在裡面加的濾網,只有在做空部分加了一個條件,
所以大家可以自己添加其他濾網來過濾多餘的進場次數。

獵人今天再度把RSI相對強弱指標策略拿出來分享給大家,
是覺得把這種大家比較熟悉的技術指標撰寫成策略,
對於許多剛踏入程式交易世界的新手們會有許多幫助,
而且大家也可以藉此體認到,到底技術分析的可獲利性如何?
其實許多指標大家都知道,但是要怎麼使用,就要看個人功力了。
最後,大家認可這篇文章的話,也不要吝嗇分享出去給大家喔!
補充一點,上篇文章簡單的賺錢法則之一條均線闖天下
裡面有些參數獵人之前寫太快筆誤,已經更改,請大家再重新審閱一次。

程式交易小學堂
HIGHD(0)是指今日的最高價,HIGHD(1)就是昨日的最高價,
HIGHD(N)就是N日前的最高價格。
LOWD(0)就表示是今日的最低價格,OPEND(0)是今日開盤價格,
CLOSED(0)是今日的收盤價格,用法與上相同。。


當12根K棒的RSI超過多少60,就啟動買進訊號
當12根K棒的RSI低於多少40,就啟動賣出訊號
當6根K棒的RSI由下往上穿越12根K棒的RSI,就啟動買進訊號
當6根K棒的RSI由上往下穿越12根K棒的RSI,就啟動賣出訊號


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1 意見:

匿名 提到...

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